光伏50ETF: 国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024年第一号）

国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证   券投资基金更新招募说明书     （2024 年第一号）    基金经管东说念主：国泰基金经管有限公司    基金托管东说念主：中原银行股份有限公司                            国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                                                               目              录             国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                         艰巨辅导 中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投 资价值、阛阓远景和收益作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风 险。    （1）样本空间    同中证全指指数的样本空间    （2）选样方法 解雇次后 20%的证券； 市公司证券手脚待选样本，业务范围包括但不限于硅片、多晶硅、电板片、电缆、 光伏玻璃、电板组件、逆变器、光伏支架和光伏电站等； 名次靠前的 50 只上市公司证券手脚指数样本，不及 50 只时一起纳入。    磋议标的指数具体编制决策及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网 址：www.csindex.com.cn。 投资东说念主在投成本基金前，需全面意志本基金产物的风险收益特征和产物特性，充 分探求自身的风险承受才调，感性判断阛阓，对投成本基金的意愿、时机、数目 等投资行动作念出孤独决策。投资东说念主根据所握有的基金份额享受基金的收益，但同 时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：阛阓风险、经管风险、流 动性风险、本基金私有风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售 机构对基金的风险评级可能不一致的风险和其他风险等。本基金私有风险包括： 标的指数酬谢与股票阛阓平均酬谢偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资        国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 组合酬谢与标的指数酬谢偏离的风险及追踪谬误适度未达约定主义的风险、标的 指数变更的风险、指数编制机构住手服务的风险、基金份额二级阛阓交易价钱折 溢价的风险、成份股停牌的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 蓄意舛讹的风险、基 金退市风险、投资东说念主申购失败的风险、基金份额握有东说念主赎回失败的风险、基金份 额赎回对价的变现风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标记确立风险、 第三方机构服务的风险、投资财富支握证券的风险、投资股指期货的风险、投资 存托凭证的风险、参与融资和转融通证券出借业务的风险、科创板股票投资风险、 基金合同提前休止的风险等。   本基金可投资财富支握证券，主要存在与基础财富干系的风险、与财富支握 证券干系的风险、与专项筹备经管干系的风险和其他风险。   本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的阛阓风险、信用风险、 操作风险和法律风险等。由于股指期货时常具有杠杆效应，价钱波动比标的器用 更为剧烈。况兼由于股指期货订价复杂，不妥贴的估值可能使基金财富面对损失 风险。股指期货领受保证金交易轨制，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利 行情时，股价指数细小的变动就可能会使投资东说念主权益遇到较大损失。股指期货采 用逐日无欠债结算轨制，如果莫得在规则的时辰内补足保证金，按规则将被强制 平仓，可能给投资东说念主带来损失。   本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波 动影响，存托凭证的境外基础证券的干系风险可能平直或障碍成为本基金的风 险。   本基金可根据投资策略需要或阛阓环境的变化，选拔将部分基金财富投资于 存托凭证或选拔不将基金财富投资于存托凭证，基金财富并非势必投资存托凭 证。   本基金可根据投资策略需要或阛阓环境的变化，选拔将部分财富投资于科创 板股票或选拔不将基金财富投资于科创板股票，基金财富并非势必投资科创板股 票。本基金财富投资于科创板股票时，会面对科创板机制下因投资标的、阛阓制 度以及交易功令等各别带来的私有风险，包括流动性风险、退市风险和投资会聚 风险等。   本基金在法律法则允许的前提下可进行融资、转融通证券出借业务，存在信          国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 用风险、投资风险和合规风险等风险。基金份额握有东说念主需承担由此带来的风险与 成本。   《基金合同》告成后，联结 50 个处事日出现基金份额握有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金合同休止，不需召开基金份额 握有东说念主大会。基金份额握有东说念主可能面对基金合同提前休止的风险。   本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平表面上高于搀杂型基 金、债券型基金和货币阛阓基金。本基金为指数型基金，主要领受完全复制策略， 追踪中证光伏产业指数，其风险收益特征与标的指数所表征的阛阓组合的风险收 益特征相似。   投资有风险，投资东说念主认购（或申购）本基金时应郑重阅读基金合同、本招募 说明书、基金产物尊府纲领等信息暴露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念 出投资决策，自行承担投资风险。基金经管东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自夸” 原则，在投资东说念主作念出投资决策后，基金运营景况与基金净值变化导致的投资风险， 由投资东说念主自行包袱。   基金的过往事迹并不预示其将来推崇。基金经管东说念主经管的其他基金的事迹并 不组成对本基金事迹推崇的保证。   基金经管东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎费力的原则经管和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   本招募说明书一经本基金托管东说念主复核。本次招募说明书更新事由为年度更 新。本招募说明书所载投资组合诠释为 2024 年 3 季度诠释，净值推崇数据截止 日为 2024 年 6 月 30 日，主要东说念主员情况截止日为 2024 年 12 月 2 日，除非另有说 明，本招募说明书其他所载内容截止日为 2024 年 10 月 31 日。                                    （本诠释中财务数 据未经审计）       国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）               第一部分      引子   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》  ”）、    《公开召募证券投资基金运作经管办法》                     （以下简称“《运作办法》”）、                                   《公 开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》                    （以下简称“《销售办法》”）、                                  《公开 召募证券投资基金信息暴露经管办法》                 （以下简称“《信息暴露办法》”）、                                 《公开募 集灵通式证券投资基金流动性风险经管规则》（以下简称“《流动性风险经管规 定》  ”）和其他磋议法律法则规则以及《国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券 投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金经管东说念主承诺本招募说明书不存在职何装假记录、误导性述说或者首要遗 漏，并对其简直性、准确性、好意思满性承担法律处事。本基金是根据本招募说明书 所载明的尊府请求召募的。本基金经管东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是规则基金合同当事东说念主之间权利义务关系的基本法律文献，如本招募说明书内容 与基金合同有破裂或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资东说念主自依基金合同 取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同当事东说念主，其握有基金份额的行 为本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他 磋议规则享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额握有东说念主的权利和义务， 应注目查阅基金合同。         国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                 第二部分      释义   在招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 合同》及对基金合同的任何灵验改造和补充 产业交易型灵通式指数证券投资基金托管合同》及对该托管合同的任何灵验改造 和补充 证券投资基金招募说明书》过甚更新 基金基金产物尊府纲领》过甚更新 基金基金份额发售公告》 金上市交易公告书》 司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有不休力的决定、决议、文告等     《基金法》：指《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常 作念出的改造     《销售办法》：指《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁 布机关对其时常作念出的改造     《信息暴露办法》：指《公开召募证券投资基金信息暴露经管办法》及颁 布机关对其时常作念出的改造     《运作办法》：指《公开召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对 其时常作念出的改造         国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）       《流动性风险经管规则》：指《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险 经管规则》及颁布机关对其时常作念出的改造 义的“交易型灵通式基金” 标相似，领受灵通式运作方式的基金 务的法律主体，包括基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主 正当登记并存续或经磋议政府部门批准培植并存续的企业法东说念主、处事法东说念主、社会 团体或其他组织 在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 用来自境外的东说念主民币资金进行境内证券投资的境外机构投资者 东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回等业务 他条件，取得基金销售业务履历并与基金经管东说念主缔结了基金销售服务合同，办理 基金销售业务的机构           国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 基金经管东说念主指定的、在召募期间代理本基金发售业务的机构 由基金经管东说念主指定的，在基金合同告成后代为办理本基金申购、赎回业务的证券 公司 投资东说念主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务和基金交易的证明、 算帐和结算、代理披发红利、建立并防守基金份额握有东说念主名册和办理非交易过户 等 结算有限处事公司，基金经管东说念主也不错自行或托付其他机构担任登记机构 经管的基金份额余额过甚变动情况的账户 基金经管东说念主向中国证监会办理基金备案手续完结，并赢得中国证监会书面证明的 日历 产算帐完结，算帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 不得衰退 3 个月 灵通日       《业务功令》：指深圳证券交易所、中国证券登记结算有限处事公司、国 泰基金经管有限公司、基金销售机构的干系业务功令和规则（过甚时常改造）         国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 请购买基金份额的行动 行动 件，以基金合同规则的对价请求购买基金份额的行动 规则的条件，要求将基金份额兑换为基金合同所规则对价的行动 信息的文献 托付的组合证券、现款替代、现款差额过甚他对价 和招募说明书规则应托付给赎回东说念主的组合证券、现款替代、现款差额过甚他对价 来可能发生的变更 况兼按照每种成份股在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合，达到 复制指数的目的 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款 小申购、赎回单元中的组合证券市值和现款替代之差；投资东说念主申购、赎回时应支 付或应赢得的现款差额根据最小申购、赎回单元对应的现款差额和申购或赎回的 最小申购、赎回单元数目蓄意 当日现款差额的揣摸值，预估现款部分由申购赎回代理券商预先冻结 东说念主申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单元的整数倍          国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据蓄意，并通过深圳证券交 易所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV” 变的前提下，按照一定比例救济基金份额总额及基金份额净值，并根据基金合同 的规则将基金份额握有东说念主的基金份额数额进行变更登记的行动 卖证券价差、银行进款利息、已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成 本和用度的量入为用 额之基准日 基金应收款项过甚他财富的价值总和 值和基金份额净值的过程 以合理价钱给以变现的财富，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行依期进款（含合同约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、运动受 限的新股及非公斥地行股票、财富支握证券、因刊行东说念主债务失言无法进行转让或 交易的债券等 刊及《信息暴露办法》规则的互联网网站（包括基金经管东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子暴露网站）等媒介 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期反璧 所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务         国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 件          国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                 第三部分      基金经管东说念主   一、基金经管东说念主概况   称号：国泰基金经管有限公司   住所：中国（上海）解放贸易试验区浦东正途 1200 号 2 层 225 室   办公地址：上海市虹口区自制路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层   成立时辰：1998 年 3 月 5 日   法定代表东说念主：周向勇   注册成本：壹亿壹仟万元东说念主民币   磋议东说念主：辛怡   磋议电话：（021）31089000，4008888688   股权结构：             推进称号                  股权比例       中国建银投资有限处事公司                 60%          意大利忠利集团                   30%        中国电力财务有限公司                  10%   二、主要东说念主员情况   周向勇，董事长，硕士研究生，28 年金融从业经历。曾任职于中国确立银 行总行、中国建银投资有限处事公司。2011 年 1 月加入国泰基金经管有限公司， 历任公司总司理助理、副总司理、总司理等，现任公司党委文牍、董事长。   王惠平，董事，研究生学历，博士学位，高档司帐师，中国非执业注册司帐 师。1996 年 9 月至 2004 年 7 月任职于财政部财政监督司、财政部监督查抄局。 务院农村综合调动处事小组办公室）。历任财政部监督查抄局查抄一处副处长， 财政部国务院农村税费调动处事小组办公室（国务院农村综合调动处事小组办公 室）一处处长。2011 年 7 月至 2021 年 6 月任职于海南省财政厅，历任海南省财 政厅总司帐师、副厅长、财政厅党组文牍、财政厅厅长。2021 年 7 月至 2023 年              国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 学界联合会党组文牍、主席兼海南省社会科学院院长。2023 年 4 月起任中央汇 金投资有限处事公司派往中国建投董事。2023 年 11 月起任中建投租出股份有限 公司董事。2023 年 9 月起任公司董事。    Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负 责经济研究；1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理，1995-1997 年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融 分析师；1999-2004 年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保障研 究员；2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙东说念主；2005-2006 年在 CREDIT SUISSE 任副总裁；2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员/基 金司理。2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。2013 年 6 月-2019 年 3 月任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 和 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT 总司理。2019 年 4 月-2023 年 12 月任 Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation & Institutional Relations 主管和 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT 董事长。2024 年 1 月 1 日起任 GENERALI INVESTMENTS HOLDING S.p.A. 董 事长和 GENERALI ASSET MANAGEMENT S.p.A. SGR (GENAM) 副董事长。    游一冰，董事，大学本科，英国特准保障学会高档会员（FCII）及英国特准 保障师（Chartered Insurer）。1989 年至 1994 年任中国东说念主民保障公司总公司营业 部助理司理；1994 年至 1996 年任中国保障（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996 年至 1998 年任忠利保障有限公司英国分公司再保障承保东说念主；1998 年至 2017 年 任忠利亚洲中国地区总司理；2002 年于今任满意东说念主寿保障有限公司董事；2007 年于今任满意财产保障有限公司董事；2007 年至 2017 年任满意财产保障有限公 司总司理；2013 年于今任满意财富经管有限公司董事；2017 年于今任忠利集团 大中华区推进代表。2010 年 6 月起任公司董事。    戴建元，董事，大学本科，高档司帐师。1994 年 7 月至 1998 年 4 月，任福 建省泉州电业局财务科司帐。1998 年 4 月至 2001 年 3 月，任福建省电力有限公 司财务部司帐。2001 年 3 月至 2005 年 8 月，任福建省厦门市电业局总司帐师。          国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 主任（主握处事、正处级）、直属营业部主任、办公室主任、审计部主任、副总 经济师、首席风险师、总风险师。2020 年 12 月起任公司董事。   李昇，董事，硕士研究生，28 年金融从业经历。曾任职于中国确立银行总 行、中国建银投资有限处事公司。2024 年 7 月加入国泰基金经管有限公司，现 任公司党委副文牍、总司理、公司董事。   黄晓衡，孤独董事，硕士研究生，高档经济师。1975 年 7 月至 1991 年 6 月， 在中国确立银行江苏省分行处事，先后任职于筹备处、信贷处、海外业务部，历 任副处长、处长。1991 年 6 月至 1993 年 9 月，任中国确立银行伦敦代表处首席 代表。1993 年 9 月至 1994 年 7 月，任中国确立银行纽约代表处首席代表。1994 年 7 月至 1999 年 3 月，在中国确立银行总行处事，历任海外部副总司理、资金 筹备部总司理、司帐部总司理。1999 年 3 月至 2010 年 1 月，在中国海外金融有 限公司处事，历任财务总监、公司管委会成员、参谋人。2010 年 4 月至 2012 年 3 月，任汉石投资经管有限公司（香港）董事总司理。2013 年 8 月至 2016 年 1 月， 任中金基金经管有限公司孤独董事。2017 年 3 月起任公司孤独董事。   吴群，孤独董事，博士研究生，高档司帐师。1986 年 6 月至 1999 年 1 月在 中国财政研究院研究生部（原财政部财政科研所研究生部）处事，历任讲师、副 研究员、副主任、主任。1991 年起聘任中国财政研究院研究生部硕士生导师。 部高档司理、总监，经管商讨部总监。2003 年 6 月至 2005 年 11 月，在中国电 子产业工程有限公司处事，担任财务部总司理。2005 年 11 月至 2016 年 7 月在 中国电子信息产业集团有限公司处事（简称“CEC”），历任审计部副主任、财富 部副主任（主握处事）、主任。2014 年 9 月至 2016 年 7 月任中国上市公司协会 军工委员会副会长，2016 年 8 月至 2018 年 1 月任中国上市公司协会军工委员会 参谋人。2012 年 3 月至 2016 年 7 月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经济 师。在 CEC 处事期间，至 2016 年 11 月，在中国电子信息产业集团有限公司所 投资的境表里多个公司担任董事、监事。2017 年 5 月至 2021 年 6 月任首约科技 （北京）有限公司孤独董事。2020 年 8 月起任中国船舶重工集团海洋防务与信 息抵拒股份有限公司孤独董事。2017 年 10 月起任公司孤独董事。   冯丽英，孤独董事，大学本科，高档经济师。1984 年 9 月至 1987 年 6 月，           国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 任北京第二轻工业总公司科员。1987 年 7 月至 1998 年 9 月，历任中国确立银行 东说念主事部处事工资处副处长、处长。1998 年 9 月至 1999 年 9 月，任中国海外金融 有限处事公司东说念主力资源部高档司理。1999 年 9 月至 2005 年 9 月，任中国信达资 产经管有限公司东说念主力资源部副总司理（总司理级）。期间兼任中国耀华浮华玻璃 有限处事公司副董事长，中国宏源证券公司监事长。2005 年 9 月至 2011 年 2 月， 任中国确立银行总行东说念主力资源部副总司理（总司理级）。期间兼任建信基金经管 有限公司监事长。2011 年 2 月至 2015 年 11 月，任中国确立银行待业金业务部 总司理。2015 年 11 月至 2019 年 7 月，任建信待业金经管有限处事公司总裁。    冯一夫，监事，硕士研究生。2009 年 2 月至 2017 年 10 月，任安盛德国投 资分析师。2017 年 10 月至 2022 年 7 月，任安盛亚洲及香港投资主管。2022 年    李箐，监事，研究生。1997 年 7 月至 1997 年 8 月，中国电力信赖投资有限 公司资金部职工。1997 年 8 月至 1999 年 7 月，中电信实业斥地总公司财务部员 工。1999 年 7 月至 1999 年 12 月，中国电力信赖投资有限公司财务部职工。2000 年 1 月起，在中国电力财务有限公司处事，历任财务部处长、主任助理、主任会 计师、副主任、主任，现任审计部主任。2020 年 12 月起任公司监事。    邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001 年 9 月加友邦泰基 金经管有限公司，历任行业研究员、基金司理助理，2008 年 4 月至 2018 年 3 月 任国泰金鼎价值精选搀杂型证券投资基金的基金司理，2009 年 5 月至 2018 年 3 月任国泰区位上风搀杂型证券投资基金（原国泰区位上风股票型证券投资基金） 的基金司理，2013 年 9 月至 2015 年 3 月任国泰估值上风股票型证券投资基金 （LOF）的基金司理，2015 年 9 月至 2018 年 3 月任国泰央企调动股票型证券投 资基金的基金司理，2019 年 7 月至 2020 年 7 月任民富国强养老主义日历 2040 三年握有期搀杂型基金中基金（FOF）的基金司理，2021 年 9 月起任国泰国策驱 动活泼配置搀杂型证券投资基金的基金司理。2017 年 7 月至 2019 年 3 月任投资 总监（权益），2019 年 4 月至 2020 年 7 月任投资总监（FOF），2020 年 8 月起任 投资总监（权益）。2015 年 8 月起任公司职工监事。         国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   吴洪涛，监事，大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003 年 7 月 至 2008 年 2 月，任金鹰基金经管有限公司运作保障部司理。2008 年 2 月加入国 泰基金经管有限公司，历任信息本领部工程师、运营经管部总监助理、运营经管 部副总监，现任运营经管部总监。2019 年 5 月起任公司职工监事。   宋凯，监事，大学本科。2008 年 9 月至 2012 年 11 月，任毕马威华振司帐 师事务所上海分所助理司理。2012 年 11 月加入国泰基金经管有限公司，历任审 计部总监助理、纪检监察室副主任、审计部总监，现任风险经管部总监。2017 年 3 月起任公司职工监事。   李昇，总司理，简历同上。   张玮，硕士研究生，24 年金融从业经历。曾任职于申银万国证券研究所、 星河基金经管有限公司、国泰基金经管有限公司、敦和财富经管有限公司。2019 年 2 月再次加入国泰基金经管有限公司，历任公司总司理助理，现任公司党委委 员、副总司理。   封雪梅，硕士研究生，26 年金融从业经历。曾任职于中国工商银行北京分 行营业部、大成基金经管有限公司、信达澳银基金经管有限公司、国寿安保基金 经管有限公司。2018 年 7 月加入国泰基金经管有限公司，现任公司副总司理。   倪蓥，硕士研究生，23 年金融从业经历。曾任职于新晨信息本领有限处事 公司。2001 年 3 月加入国泰基金经管有限公司，历任信息本领部总监、运营管 理部总监、公司总司理助理等，现任公司首席信息官。   刘国华，博士研究生，30 年金融从业经历。曾任职于山东省海外信赖投资 公司、万家基金经管有限公司。2008 年 4 月加入国泰基金经管有限公司，历任 产物蓄意部总监、公司首席产物官、公司首席风险官等，现任公司督察长。   （1）现任基金司理   黄岳，硕士研究生，9 年证券基金从业经历。曾任职于北京中科江南信息技 术股份有限公司等。2015 年 2 月加入国泰基金，历任研究员、基金司理助理。 医药交易型灵通式指数证券投资基金的基金司理，2021 年 2 月至 2023 年 9 月任          国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 国泰中证生物医药交易型灵通式指数证券投资基金联结基金的基金司理，2021 年 6 月起兼任国泰中证全指建筑材料交易型灵通式指数证券投资基金和国泰中 证科创创业 50 交易型灵通式指数证券投资基金的基金司理，2021 年 8 月至 2024 年 8 月任国泰中证全指建筑材料交易型灵通式指数证券投资基金发起式联结基 金和国泰中证科创创业 50 交易型灵通式指数证券投资基金发起式联结基金的基 金司理，2021 年 8 月起兼任国泰中证 500 交易型灵通式指数证券投资基金的基 金司理，2021 年 9 月至 2024 年 4 月任国泰中证智能汽车主题交易型灵通式指数 证券投资基金的基金司理，2021 年 10 月至 2024 年 10 月任国泰中证 500 交易型 灵通式指数证券投资基金发起式联结基金的基金司理，2021 年 11 月起兼任国泰 中证奢侈电子主题交易型灵通式指数证券投资基金的基金司理，2022 年 2 月起 兼任国泰中证奢侈电子主题交易型灵通式指数证券投资基金发起式联结基金的 基金司理，2022 年 3 月至 2023 年 11 月任国泰中证沪港深动漫游戏交易型灵通 式指数证券投资基金的基金司理，2023 年 4 月起兼任国泰中证动漫游戏交易型 灵通式指数证券投资基金、国泰中证港股通 50 交易型灵通式指数证券投资基金 和国泰富时中国国企灵通共赢交易型灵通式指数证券投资基金的基金司理，2023 年 5 月至 2024 年 6 月任国泰中证港股通 50 交易型灵通式指数证券投资基金发起 式联结基金的基金司理，2023 年 5 月起兼任国泰中证新动力汽车交易型灵通式 指数证券投资基金、国泰中证 800 汽车与零部件交易型灵通式指数证券投资基金 和国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金的基金司理，2024 年 9 月 起兼任国泰策略价值活泼配置搀杂型证券投资基金和国泰中证 A500 交易型灵通 式指数证券投资基金的基金司理。   （2）历任基金司理   本基金自成立之日起至 2023 年 5 月 22 日由徐成城担任基金司理，自 2023 年 5 月 23 日起于今由黄岳担任基金司理。   本基金经管东说念主设有公司投资决策委员会，其成员在公司高档经管东说念主员、投研 部门负责东说念主及业务主干等干系东说念主员中产生。公司总司理不错保举上述东说念主员之外的 投资经管干系东说念主员担任成员，督察长和运营体系负责东说念主列席公司投资决策委员会 会议。公司投资决策委员会主要职责是根据磋议法则和基金合同，审议并决策公          国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 司投资研究部门残暴的公司举座投资策略、基金大类财富配置原则，以及研究相 关投资部门残暴的首要投资建议等。   投资决策委员会成员组成如下：   主任委员：   李昇：简历同上   扩充委员：   张玮：简历同上   委员：   梁杏：总司理助理、量化投资部总监   胡松：投资总监（待业金）、待业金及专户投资部总监   索峰：投资总监（固收）、完全收益投资部总监   郑有为：研究部副总监   三、基金经管东说念主职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 配收益； 照章召集基金份额握有东说念主大会； 他法律行动；         国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   四、基金经管东说念主承诺 建立健全里面适度轨制，选定灵验措施，防患违背《中华东说念主民共和国证券法》行 为的发生。 制轨制，选定灵验措施，防患下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不自制地对待其经管的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额握有东说念主之外的第三东说念主谋取利益；   （4）向基金份额握有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）法律法则或中国证监会阻扰的其他行动。 家磋议法律、法则及行业表率，淳厚信用、费力尽责，不从事以下举止：   （1）越权或违法筹办；   （2）违背基金合同或托管合同；   （3）特意挫伤基金份额握有东说念主或其他基金干系机构的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的尊府中公私分明；   （5）拒接、搅扰、阻碍或严重影响中国证监会照章监管；   （6）莽撞职守、滥用权益，不按照规则履行职责；   （7）违背现行灵验的磋议法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的有 关规则，泄漏在职职期间瞻念察的磋议证券、基金的交易好意思妙，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资筹备等信息，或利用该信息从事或者昭示、表现他东说念主从事 干系的交易举止；   （8）违背证券交易阵势业务功令，利用对敲、倒仓等技巧垄断阛阓价钱， 扯后腿阛阓顺次；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不刚直技巧谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，挫伤证券投资基金东说念主员形象；       国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （12）在公开信息暴露和告白中特意含有装假、误导、诓骗因素；   （13）其他法律、行政法则以及中国证监会阻扰的行动。 度，选定灵验措施，防患违背基金合同行动的发生。   五、基金司理承诺 东说念主谋取最大利益； 基金投资内容、基金投资筹备等信息，且不利用该信息从事或者昭示、表现他东说念主 从事干系的交易举止；   六、基金经管东说念主里面适度轨制   基金经管东说念主为防护和化解筹办运作中面对的风险，保证筹办举止的正当合规 和灵验开展，制定了一系列组织机制、经管方法、操作范例与适度措施，形成了 公司好意思满的里面适度体系，并通过相应的具体业务适度经由来严格实施。   为保证里面适度的系统性和灵验性，公司制定了合理、完备、灵验、可扩充 的规章轨制体系并结合业务发展、法律法则及监管环境变化，对里面适度轨制进 行实时的更新和救济，以适合公司筹办举止的变化，不绝增强和优化公司轨制的 完备性、灵验性和当令性。   （1）保证公司筹办运作正当合规，形成称职筹办、表率运作的筹办理念；   （2）防护和化解风险，进步筹办经管效益，确保公司筹办的适应运行和受 托财富的安全好意思满，杀青公司握续、稳固、健康发展；   （3）确保受托财富、公司财务和其他信息的简直、准确、好意思满、实时；   （4）珍重公司细密的品牌形象。         国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （1）全面性原则。里面适度应遮掩公司的各项业务、通盘部门和岗亭，渗 透到决策、扩充、监督、反馈等通盘业务过程和业务形状。   （2）灵验性原则。建立科学、合理、灵验的里面适度轨制，公司全体职工 必须起劲珍重里面适度轨制的灵验扩充。   （3）相互孤独和制约原则。公司根据业务的需要培植相对孤独的机构、部 门和岗亭，公司里面部门和岗亭确凿立必须权责分明、相互制约。里面适度的检 查评价部门必须孤独于各业务扩充部门。公司受托财富、自有财富、其他财富的 运作必须分离。   （4）适合性原则。公司里面适度应根据公司筹办业务发展、新产物的斥地、 金融更始、法律法则以及阛阓环境的变化等实时救济和完善，以保证里面适度的 灵验性和适合性。   （5）防火墙原则。公司各个业务部门，十分是研究、投资、扩充、算帐等 部门和岗亭必须在物理上和轨制上阻挠，对艰巨业务培植防火墙并实行门禁制 度。   （6）成本效益原则。公司运用科学化的筹办经管方法镌汰运作成本，进步 经济效益，力图以合理的适度成本达到最好的内控成果。   （1）公司经过多年的经管实践，建立并完善了科学的治理结构，充分阐扬 孤独董事和监事会的监督职能，并在职工中加强职业说念德教育和风险不雅念，形成 了诚信为本和适应筹办的企业文化。公司董事会对里面适度原则进行领导，对公 司建立里面适度系统和赞助其灵验性承担最终处事；公司筹办经管层对里面适度 进行经管、实施组织与决策；公司各部门之间有明确的授权单干和风险适度处事， 既相互孤独，又相互互助和制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风险适度 体系。   （2）公司依据自身筹办特色建立了包括各岗亭以主义处事制自控、干系部 门和岗亭之间相互制衡、内控查抄评价部门实施监督的、权责长入、严实灵验的 内控防地。   （3）公司建立灵验的东说念主力资源经管轨制，健全激勉不休机制，确保公司东说念主 员具备与岗亭要求相适合的职业操守和专科才调。          国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （4）公司建立科学严实的风险评估体系，从总体上明确风险经管的主义和 原则，并对公司面对的表里部风险进行辨识和评估，不绝优化风险适度范例和手 段。各部门根据各自业务特色，对业务举止中存在的风险点进行揭示和梳理，有 针对性地建立注目的风险适度经由，并在执行业务中加以适度。   （5）公司建立了完善的授权经管机制，明确了合理的授权模范和经由，确 保授权机制的贯彻扩充。   （6）公司建立了完善的里面司帐适度，公司司帐核算与基金司帐核算在业 务表率、东说念主员岗亭和办公区域上进行严格区分，确保基金财富与公司自有财富完 全分开，分账经管，孤独核算。   （7）公司建立了科学、严格的岗亭分离机制，明确分别各岗亭职责，投资 和交易、交易和算帐、基金司帐和公司司帐等艰巨岗亭不得有东说念主员的叠加。艰巨 业务部门和岗亭进行物理阻挠。   （8）公司建立首要风险济急处置机制，制订切实灵验的济急应变措施，按 照预案妥善处理。   （9）公司建立灵验的信拒接流渠说念和沟通机制，明确诠释机制旅途和业务 文告体系，保证业务信息在既定旅途高效、有序、准确、好意思满传递，杀青自下而 上的实时诠释和从上至下的灵验反馈。   （10）公司通过建立好意思满的研究经管、投资决策和交易经管等轨制体系，以 杀青投资经管业务适度。   （11）公司制定例范的信息暴露经管办法，不绝优化完善机制经由，确保公 开暴露信息的简直、准确、好意思满、实时。   （12）公司对里面适度建立与实施情况进行监督查抄，评价里面适度的灵验 性，发现里面适度颓势，实时加以改进，内控查抄评价部门通过依期或不依期检 查里面适度轨制的扩充情况，确保公司各项筹办经管举止的灵验运行。   基金经管东说念主保证以上对于里面适度轨制的暴露简直、准确，并承诺基金经管 东说念主将根据阛阓变化和业务发展不绝完善里面适度轨制，切实珍重基金份额握有东说念主 的正当权益。          国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                 第四部分      基金托管东说念主   一、基金托管情面况   （一）基本情况   称号：中原银行股份有限公司   住所：北京市东城区开国门内大街 22 号（100005）   办公地址：北京市东城区开国门内大街 22 号（100005）   法定代表东说念主：李民吉   成立时辰：1992 年 10 月 14 日   组织样貌：股份有限公司   注册成本：15914928468 元东说念主民币   批准培植机关和培植文号： 中国东说念主民银行银复（1992）391 号   基金托管履历批文及文号：中国证监会证监基金字200525 号   磋议东说念主：朱绍纲   电话：（010）85238309   传真：（010）85238680   （二）主要东说念主员情况   中原银行财富托管部内设阛阓一室、阛阓二室、阛阓三室、风险与合规经管 室、运营室、更始与产物室 6 个职能处室。财富托管部共有职工 48 东说念主，高管东说念主 员领有硕士以上学位或高档职称。   （三）基金托管业务筹办情况   中原银行于 2005 年 2 月 23 日经中国证券监督经管委员会和中国银行业监督 经管委员会核准，赢得证券投资基金托管履历，是《证券投资基金法》实施后取 得证券投资基金托管履历的第一家银行。自成立以来，中原银行财富托管部本着 “淳厚信用、费力尽责”的行业精神，恒久谨守“安全防守基金财富，提供优质 托管服务”的原则，坚握以客户为中心的服务理念，依托严格的内控经管、先进 的本领系统、优秀的业务团队、丰富的业务教会，严格履行法律和托管合同所规 定的各项义务，为高大基金份额握有东说念主和财富经管机构提供安全、高效、专科的 托管服务，取得了优异事迹。结果 2024 年 9 月末，托管证券投资基金、券商资         国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 产经管筹备、银行搭理、保障资管筹备、财富支握专项筹备、股权投资基金等各 类产物悉数 10467 只，证券投资基金 161 只，全行财富托管规模达到 34854.53 亿元。   二、基金托管东说念主的里面风险适度轨制说明   （一）里面适度主义   严格征服国度磋议托管业务的法律法则、行业监管规章和行内磋议经管规 定，称职筹办、表率运作、严格监察，确保业务的适应运行，保证基金财富的安 全好意思满，确保磋议信息的简直、准确、好意思满、实时，保护基金份额握有东说念主的正当 权益。   （二）里面适度组织结构   风险经管委员会负责中原银行股份有限公司的风险经管与里面适度处事，总 行审计部对托管业务风险适度处事进行查抄领导。财富托管部里面专门确立了风 险与合规经管室，配备了专职内控监督东说念主员负责托管业务的内控监管处事，具有 孤独诈骗监督稽核处事的权益和才调。   （三）里面风险适度的原则 托管业务筹办经管举止的恒久； 督制约；监督制约必须渗入到托管业务的全过程和各个操作形状，遮掩到财富托 管部通盘的部门、岗亭和东说念主员； “内控优先”原则，新设机构或新增业务品种时，必须作念到已建立干系的规章制 度； 整； 进行当令改造；必须保证轨制的全面落实扩充，不得有任何空间、时限及东说念主员的 例外；         国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 职内控监督东说念主员负责托管业务的内控监管处事，具有孤独诈骗监督稽核处事的职 权和才调。   （四）里面适度轨制及措施   具备系统、完善的轨制适度体系，建立了经管办法、实施确定、岗亭职责、 业务操作经由等，不错保证托管业务的表率操作和缓利进行；业务东说念主员具备从业 履历； 业务经管实行严格的复核、审核、查抄轨制，授权处事实行会聚适度， 业务钤记按规程防守、存放、使用，账户尊府严格防守，制约机制严格灵验；专 门确立业务操作区，禁闭经管，实施音像监控；指定专东说念主负责受托财富的信息披 露处事，防患泄密；业求杀青自动化操作，防患东说念主为事故的发生，本领系统好意思满、 孤独。   三、基金托管东说念主对本基金经管东说念主进行监督的方法和范例   托管东说念主根据《基金法》、             《运作办法》、其他干系法律法则及基金合同的规则， 对基金投资范围、投资对象、投资比例、融资比例、基金投资阻扰行动、基金资 产净值蓄意、基金经管东说念主报酬的计提和支付、基金托管东说念主报酬的计提和支付、基 金收益分拨、干系信息暴露等进行监督。                         《运作办法》、其他干系法 律法则及基金合同规则的行动，应实时文告基金经管东说念主限期纠正，基金经管东说念主收 到文告后应实时查对质明。在限期内，基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查， 督促基金经管东说念主改正。基金经管东说念主对基金托管东说念主文告的违法事项未能在限期内纠 正的，基金托管东说念主应诠释中国证监会。 基金经管东说念主应积极配合提供干系数据尊府和轨制等。 同期文告基金经管东说念主限期纠正，并将纠正结果诠释中国证监会。           国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                  第五部分   干系服务机构    一、申购赎回代理券商    本基金的申购赎回代理券商信息详见基金经管东说念主网站。基金经管东说念主可根据有 关法律法则规则，增减或变更销售机构，并在基金经管东说念主网站上公示。    二、登记机构    称号：中国证券登记结算有限处事公司    地址：北京市西城区太平桥大街 17 号    法定代表东说念主：于文强    磋议东说念主：赵亦清    电话：010-50938600    传真：010-50938907    三、出具法律宗旨书的讼师事务所    称号：上海市通力讼师事务所    住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 18 楼至 20 楼    负责东说念主：韩炯    磋议电话：021-31358666    传真：021-31358600    承办讼师：清晨、丁媛    磋议东说念主：丁媛    四、审计基金财产的司帐师事务所    称号：普华永说念中天司帐师事务所（特殊世俗合伙）    住所：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室    办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼    扩充事务合伙东说念主：李丹    磋议电话：021-23238888    传真：021-23238800     国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 磋议东说念主：张晓阳 承办注册司帐师：张炯、张晓阳        国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）               第六部分    基金的召募   一、基金召募的依据   本基金由基金经管东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 过甚他磋议规则，并经中国证监会证监许可【2021】214 号文（《对于准予国泰 中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金注册的批复》）准予注册召募。   二、基金类型、运作方式和存续期限         国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）             第七部分     基金合同的告成   一、基金合同的告成   本基金基金合同于 2021 年 7 月 28 日郑重告成。自基金合同告成日起，本基 金经管东说念主郑重脱手经管本基金。   二、基金存续期内的基金份额握有东说念主数目和财富规模   《基金合同》告成后，联结 20 个处事日出现基金份额握有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应当在依期诠释中给以 暴露；联结 50 个处事日出现前述情形的，基金合同休止，不需召开基金份额握 有东说念主大会。   法律法则或中国证监会另有规则时，从其规则。       国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）           第八部分   基金份额折算与变更登记   基金合同告成后，本基金不错进行份额折算。   一、基金份额折算的时辰   基金经管东说念主应预先确定基金份额折算基准日，并依照《信息暴露办法》的有 关规则进行公告。   二、基金份额折算的原则   基金份额折算由基金经管东说念主向登记机构请求办理，并由登记机构进行基金份 额的变更登记。   基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额握有东说念主握有的基金份额 数额将发生救济，但救济后的基金份额握有东说念主握有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。基金份额折算对基金份额握有东说念主的权益无骨子性影响。基金份 额折算后，基金份额握有东说念主将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。   如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理，基 金经管东说念主可延伸办理基金份额折算。   三、基金份额折算的方法   基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。        国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）          第九部分     基金份额的上市交易   一、基金份额上市   基金合同告成后，具备下列条件的，基金经管东说念主可依据《深圳证券交易所证 券投资基金上市功令》向深圳证券交易所请求基金份额上市：   根据磋议规则，本基金基金合同告成后，具备上市条件，于 2021 年 8 月 10 日起在深圳证券交易所上市交易（二级阛阓交易代码：159864）。   二、基金份额的上市交易   本基金的基金份额在深圳证券交易所的上市交易须罢职《深圳证券交易所证 券投资基金上市功令》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细 则》，以及《深圳证券交易所交易功令》等磋议规则。   三、上市交易的停复牌、暂停上市、还原上市和休止上市   本基金的停复牌、暂停上市、还原上市和休止上市等按照《基金法》和干系 法律法则以及《深圳证券交易所证券投资基金上市功令》等干系业务功令、文告、 指引、指南等磋议规则扩充。   若本基金发生深圳证券交易所干系规则所规则的因不再具备上市条件而应 当休止上市的情形时，本基金可由交易型灵通式基金变更为追踪标的指数的非上 市的灵通式指数基金，而无需召开基金份额握有东说念主大会审议。届时，基金经管东说念主 可变更本基金的登记机构并相应救济申购赎回业务功令，基金变更的具体安排见 基金经管东说念主届时发布的干系公告。若届时本基金经管东说念主已有以该指数手脚标的指 数的指数基金，则基金经管东说念主将本着珍重基金份额握有东说念主正当权益的原则，录取 其他合适的指数手脚标的指数，报中国证监会备案并实时公告。   四、基金份额参考净值的蓄意与公告   基金经管东说念主在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清 单。本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金经管东说念主或基金经管东说念主托付的机构 蓄意并通过深圳证券交易所发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。       国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 基金份额参考净值的蓄意公式如下：   基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现款替代的替代金额＋申购赎 回清单中不错用现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清 单中阻扰用现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中 的预估现款部分）/最小申购、赎回单元对应的基金份额   基金经管东说念主不错救济基金份额参考净值蓄意方法，并给以公告。   五、在不违背法律法则及对基金份额握有东说念主利益无骨子性不利影响的前提 下，本基金不错请求在包括境社交易所在内的其他交易阵势上市交易，而无需召 开基金份额握有东说念主大会审议。   六、干系法律法则、中国证监会、登记机构及深圳证券交易所对基金上市交 易的功令等干系规则进行救济的，基金合同相应给以修改，并按照新规则扩充， 且此项修改无需召开基金份额握有东说念主大会审议。   七、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限处事公司加多了基金上市交 易的新功能，本基金经管东说念主在履行妥贴的范例后不错加多相应功能，无需召开基 金份额握有东说念主大会审议。        国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）         第十部分 基金份额的申购与赎回   本基金可领受两种申购赎回模式，分别是“什物申购赎回”模式和“深市股 票什物申赎、沪市股票现款替代”模式。其中，“什物申购赎回”通过中国证券 登记结算有限处事公司办理，“深市股票什物申赎、沪市股票现款替代”通过深 圳证券交易所办理。本基金现在仅灵通“深市股票什物申赎、沪市股票现款替代” 申赎模式，将来条件熟悉，本基金将灵通“什物申购赎回”模式，具体以基金管 理东说念主干系公告为准。   一、什物申购赎回   （一）申购和赎回阵势   投资东说念主应当在申购赎回代理券商的营业阵势或按申购赎回代理券商提供的 其他方式办理基金份额的申购与赎回。具体的申购赎回代理券商将由基金经管东说念主 在基金经管东说念主网站或干系文献列示，基金经管东说念主可依据执行情况救济申购赎回代 理券商。   （二）申购和赎回的灵通日实时辰   投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交易 所、深圳证券交易所的泛泛交易日的交易时辰，但基金经管东说念主根据法律法则、中 国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同告成后，若出现新的证券/期货交易阛阓、证券/期货交易所交易时 间变更或其他特殊情况或根据业务需要，基金经管东说念主有权视情况对前述灵通日及 灵通时辰进行相应的救济，但应在实施日前依照《信息暴露办法》的磋议规则在 规则媒介上公告。   基金经管东说念主自基金合同告成之日起不衰退 3 个月脱手办理申购，具体业务办 理时辰在干系公告中规则。   基金经管东说念主自基金合同告成之日起不衰退 3 个月脱手办理赎回，具体业务办 理时辰在干系公告中规则。   本基金可在基金上市交易之前脱手办理申购、赎回，但在基金请求上市期间，        国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 可暂停办理申购、赎回。   在确定申购脱手与赎回脱手时辰后，基金经管东说念主应在申购、赎回灵通日前依 照《信息暴露办法》的磋议规则在规则媒介上公告申购与赎回的脱手时辰。   （三）申购与赎回的原则 他对价； 规则； 投资者的正当权益不受挫伤并得到自制对待。   基金经管东说念主可在不违背法律法则且对握有东说念主利益无骨子性不利影响的情况 下，或依据深圳证券交易所或登记机构干系功令过甚时常更新，对上述原则进行 救济。基金经管东说念主必须在新功令脱手实施前依照《信息暴露办法》的磋议规则在 规则媒介上公告。   （四）申购与赎回的范例   投资东说念主必须根据申购赎回代理券商或基金经管东说念主规则的范例，在灵通日的具 体业务办理时辰内残暴申购或赎回的请求。   投资者在申购本基金时须按申购赎回清单的规则备足申购对价，投资者在提 交赎回请求时，必须有满盈的基金份额余额和现款。   投资东说念主申购、赎回请求在 T+1 日进行证明。   对于投资东说念主提交的申购请求，申购赎回代理券商根据投资东说念主提交的申购请求 以及 T 日基金经管东说念主公布的申购赎回清单，相应冻结投资东说念主账户内的组合证券、 现款替代款和预估现款差额。T+1 日，基金经管东说念主对冻结情况合适要求的申购申 请给以证明。如冻结情况不合适要求，则申购请求失败。   对于投资东说念主提交的赎回请求，申购赎回代理券商根据投资东说念主提交的赎回请求        国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 以及 T 日基金经管东说念主公布的申购赎回清单，相应冻结投资者账户内的基金份额、 预估现款差额。T+1 日，基金经管东说念主根据冻结情况对投资东说念主的赎回请求给以证明。 如投资东说念主握有的合适要求的基金份额不及或未能根据要求准备足额的现款，或本 基金投资组合内不具备足额的合适要求的赎回对价，则赎回请求失败。   申购赎回代理券商对申购、赎回请求的受理并不代表该请求一定得手，而仅 代表申购赎回代理券商如实接收到该请求。申购、赎回的证明以登记机构的证明 结果为准。投资东说念主可在 T+2 日通过其办理申购、赎回的销售网点查询磋议请求 的证明情况。对于申购、赎回请求的证明情况，投资东说念主应实时查询并妥善诈骗合 法权利。   若深圳证券交易所和中国证券登记结算有限处事公司推出新的算帐交收与 登记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金经管东说念主将根据新的业务功令新增或 救济申购和赎回请求的证明方式，不必召开基金份额握有东说念主大会审议。   本基金申购赎回过程中触及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额及 其他对价的算帐交收适用干系业务功令和参与各方干系合同过甚时常改造的有 关规则。   T+1 日，登记机构根据基金经管东说念主对申购、赎回请求的证明信息，为投资东说念主 办理组合证券、基金份额的算帐交收，并将结果发送给干系证券交易所、申购赎 回代理券商、基金经管东说念主和基金托管东说念主。时常情况下，投资东说念主 T 日申购所得的 基金份额、赎回所得的组合证券在 T+2 日可用。现款替代和现款差额由基金管 理东说念主与申购赎回代理券商于 T+1 日进行算帐，T+2 日进行交收，登记机构不错依 据干系功令对此提供代收代付服务并完成交收。对于证明失败的请求，登记机构 将对冻结的组合证券和基金份额给以解冻，申购赎回代理券商将对冻结的资金予 以解冻。   如果登记机构和基金经管东说念主在算帐交收时发现弗成泛泛践约的情形，则依据 干系业务功令和参与各方干系合同过甚时常改造的磋议规则进行处理。   投资东说念主应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规则按时足额支付应 付的现款差额、现款替代和现款替代退补款。因投资东说念主原因导致现款差额、现款 替代和现款替代退补款未能按时足额交收的，基金经管东说念主有权为基金的利益向该         国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 投资东说念主追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额握有东说念主或基金财富的损失。   若投资东说念主用以申购的部分或一起组合证券或者用以赎回的部分或一起基金 份额因被国度有权机关冻结或强制扩充导致不及额的，基金经管东说念主有权调换申购 赎回代理券商及登记机构照章进行相应处置；如该情况导致其他基金份额握有东说念主 或基金财富遇到损失的，基金经管东说念主有权代表其他基金份额握有东说念主或基金财富要 求该投资东说念主进行抵偿。 对基金份额申购赎回的范例以及算帐交收和登记的办理时辰、方式、处理功令等 进行救济，不必召开基金份额握有东说念主大会审议。   （五）申购和赎回的数目限定 申购、赎回单元为 100 万份。 模或赎回总规模进行适度，并在申购赎回清单中公告。 允许的情况下，救济申购和赎回的数额限定。基金经管东说念主必须在救济前依照《信 息暴露办法》的磋议规则在规则媒介上公告。 基金经管东说念主应当选定设定单一投资者申购上限或基金单日净申购比例上限、拒接 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益。基 金经管东说念主基于投资运作与风险适度的需要，可选定上述措施对基金规模给以控 制。具体请参见干系公告。   （六）申购和赎回的对价和用度 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收 市后蓄意，并在 T+1 日内公告。如遇特殊情况，经履行妥贴范例，不错妥贴延 迟蓄意或公告。 金差额过甚他对价。赎回对价是指基金份额握有东说念主赎回基金份额时，基金经管东说念主         国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 应托付的组合证券、现款替代、现款差额过甚他对价。 数额确定。   申购赎回清单由基金经管东说念主编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交易 所开市前公告。 的模范收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的干系用度。 以在不违背干系法律法则的情况下对基金份额净值、申购赎回清单的蓄意和公告 时辰进行救济。   （七）申购赎回清单的内容与形状   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单元所对应的组合证券、现款 替代、T 日预估现款差额、T-1 日现款差额、基金份额净值过甚他干系内容。如 深圳证券交易所修改或更新申购赎回清单的内容、参数蓄意方法并适用于本基金 的，则按照新的功令扩充。   组合证券是指基金标的指数所包含的一起或部分证券。申购赎回清单将公告 最小申购赎回单元所对应的各成份证券称号、证券代码及数目。   现款替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规则， 用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款。   领受现款替代是为了在干系成份股停牌等情况下便利投资者的申购、进步基 金运作的效率，基金经管东说念主在制定具体的现款替代方法时谨守自制及公开的原 则，以保护基金份额握有东说念主利益为起点，并进行实时充分的信息暴露。   （1）现款替代分为 3 种类型：阻扰现款替代（标记为“阻扰”）、不错现款 替代（标记为“允许”）和必须现款替代（标记为“必须”）。   阻扰现款替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现款作 为替代。          国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   不错现款替代是指在申购基金份额时，允许使用现款手脚一起或部分该成份 证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现款手脚替代。   必须现款替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现款手脚 替代。   （2）不错现款替代 申购时买入的证券或基金经管东说念主以为不错适用的其他情形。  替代金额＝替代证券数目×该证券经除权救济的 T-1 日收盘价×（1＋现款替 代保证金率）  对于使用现款替代的证券，基金经管东说念主需在证券还原交易后买入，而执行买 入价钱加上干系交易用度后与申购时的最新价钱可能有所各别。为便于操作，基 金经管东说念主在申购赎回清单中预先确定现款替代保证金率，并据此收取替代金额。 如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的执行成本，则基金经管东说念主将退还 多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的执行成本，则基 金经管东说念主将向投资者收取欠缺的差额。   T 日，基金经管东说念主在申购赎回清单中公布现款替代保证金率，并据此在 T+2 日收取替代金额。   在 T+1 日后被替代的成份证券有泛泛交易的 2 个交易日（简称为 T＋3 日） 内，基金经管东说念主将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。   T＋3 日日终，若已购入一起被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的 执行购入成本（包括买入价钱与交易用度）的差额，确定基金应退还投资者或投 资者应补交的款项；若未能购入一起被替代的证券，则以替代金额与所购入的部 分被替代证券执行购入成本加上按照 T＋3 日收盘价蓄意的未购入的部分被替代 证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T+1 日起，干系证券交易所泛泛交易日已达到 20 日而该证 券泛泛交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券执行购入成本 加上按照最近一次收盘价蓄意的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金         国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 应退还投资者或投资者应补交的款项。   T＋3 日后第 1 个处事日（若在特例情况下，则为 T+1 日起第 21 个交易日）， 基金经管东说念主将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管东说念主， 现款替代多退少补资金的算帐和交收在 T＋3 日后 2 个处事日（若在特例情况下， 则为 T+1 日起第 22 个交易日）内完成，登记机构对此提供代收代付服务。 定投资者使用不错现款替代的比例悉数不得衰退申购基金份额财富净值的一定 比例。现款替代比例的蓄意公式为：   说明：假定今日不错现款替代的股票只数为 n。   （3）必须现款替代 金经管东说念主出于保护握有东说念主利益原则等原因以为有必要实行必须现款替代的成份 证券。 公告替代的一定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的蓄意方法为 申购赎回清单中该证券的数目乘以其经除权救济的 T-1 日收盘价。   预估现款差额是指由基金经管东说念主揣摸并在 T 日申购赎回清单中公布确当日 现款差额的揣摸值，预估现款差额由申购赎回代理券商预先冻结。   预估现款差额的蓄意公式为：   T 日预估现款差额＝T-1 日最小申购赎回单元的基金财富净值-（申购赎回清 单中必须用现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中不错用现款替代成份证 券的数目与 T 日经除权救济后的开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中阻扰用 现款替代成份证券的数目与 T 日经除权救济后的开盘参考价乘积之和）   其中，T 日经除权救济后的开盘参考价主要根据中证指数有限公司所提供的 标的指数成份证券救济后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日， 则蓄意公式中的“T-1 日最小申购、赎回单元的基金财富净值”需扣减相应的收          国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 益分拨数额。预估现款差额的数值可能为正、为负或为零。   若 T 日为基金最小申购、赎回单元救济告成日，则蓄意公式中的“T-1 日最 小申购赎回单元的基金财富净值”需根据救济前后的最小申购、赎回单元按比例 蓄意。  T 日现款差额在 T＋1 日的申购赎回清单中公告，其蓄意公式为：  T 日现款差额＝T 日最小申购赎回单元的财富净值-（申购赎回清单中必须用 现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中不错用现款替代成份证券的数目与 T 日收盘价乘积之和＋申购赎回清单中阻扰用现款替代成份证券的数目与 T 日收 盘价乘积之和）  T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T＋1 日公告的 T 日现款差额进行 资金的算帐交收。  现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现款差额为正 数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则 投资者将根据其申购的基金份额赢得相应的现款；在投资者赎回时，如现款差额 为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额赢得相应的现款，如现款差额为负数， 则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现款。   基金经管东说念主有权根据业务需要对申购赎回清单的形状进行修改。   申购赎回清单的形状例如如下：   基本信息： 最新公告日历         XXXX-XX-XX 基金称号           国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金 基金经管公司称号       国泰基金经管有限公司 基金代码           159864 标的指数代码         931151   T-1 日信息内容： 现款差额（单元：元）                       XX.XX 最小申购赎回单元财富净值（单元：元） XX.XX          国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 基金份额净值（单元：元）                 X.XXXX   T 日信息内容： 预估现款部分（单元：元）                          XX.XX 不错现款替代比例上限                            XX% 是否需要公布 IOPV                           是 最小申购赎回单元（单元：份）                        XX 最小申购赎回单元现款红利（单元：元）                    XX 申购赎回组合证券只数                            XX 是否灵通申购                                是 是否灵通赎回                                是 今日累计可申购的基金份额上限（份）                     XX 今日累计可赎回的基金份额上限（份）                     XX   成份股信息内容：                  股票数目        现款替代      现款替代溢      固定替代 股票代码     股票简称                  （股）          标记        价比例       金额（元）   XXX     XXX     XXX        XXX            XXX    XXX   说明：此处为示例。   申购赎回清单的形状可根据深圳证券交易所的执行情况相应救济，具体内容 以基金经管东说念主届时在网站上公布的执行内容为准。   二、“深市股票什物申赎，沪市股票现款替代”申购赎回   （一）申购和赎回阵势   投资东说念主应当在申购赎回代理券商的营业阵势或按申购赎回代理券商提供的 其他方式办理基金份额的申购与赎回。具体的申购赎回代理券商将由基金经管东说念主 在基金经管东说念主网站或干系文献列示，基金经管东说念主可依据执行情况救济申购赎回代 理券商。   （二）申购和赎回的灵通日实时辰   投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交易 所、深圳证券交易所的泛泛交易日的交易时辰，但基金经管东说念主根据法律法则、中 国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。         国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   基金合同告成后，若出现新的证券/期货交易阛阓、证券/期货交易所交易时 间变更或其他特殊情况或根据业务需要，基金经管东说念主有权视情况对前述灵通日及 灵通时辰进行相应的救济，但应在实施日前依照《信息暴露办法》的磋议规则在 规则媒介上公告。   本基金已于 2021 年 8 月 10 日起脱手办理日常申购、赎回业务。   （三）申购与赎回的原则 他对价； 规则； 投资者的正当权益不受挫伤并得到自制对待。   基金经管东说念主可在不违背法律法则且对握有东说念主利益无骨子性不利影响的情况 下，或依据深圳证券交易所或登记机构干系功令过甚时常更新，对上述原则进行 救济。基金经管东说念主必须在新功令脱手实施前依照《信息暴露办法》的磋议规则在 规则媒介上公告。   （四）申购与赎回的范例   投资东说念主必须根据申购赎回代理券商或基金经管东说念主规则的范例，在灵通日的具 体业务办理时辰内残暴申购或赎回的请求。   投资东说念主在提交申购请求时，须根据申购赎回清单备足申购对价，不然所提交 的申购请求无效。基金份额握有东说念主提交赎回请求时，必须握有满盈的基金份额余 额和现款，不然所提交的赎回请求无效。投资东说念垄断理申购、赎回等业务时应提交 的文献和办理手续、办理时辰、处理功令等在征服基金合同和招募说明书规则的 前提下，以各申购赎回代理券商的具体规则为准。        国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   泛泛情况下，投资东说念主申购、赎回请求在受理应日进行证明。如投资东说念主未能提 供合适要求的申购对价，则申购请求失败。如基金份额握有东说念主握有的合适要求的 基金份额不及或未能根据要求准备足额的现款，或本基金投资组合内不具备足额 的合适要求的赎回对价，则赎回请求失败。   基金销售机构受理的申购、赎回请求并不代表该申购、赎回请求一定得手。 申购、赎回的证明以登记机构的证明结果为准。投资东说念主可通过其办理申购、赎回 的申购赎回代理券商或以申购赎回代理券商规则的其他方式查询磋议请求确凿 认情况。   投资者申购的基金份额当日可卖出；投资者赎回赢得的股票当日可卖出。   本基金申购赎回的证明功令适用深圳证券交易所、登记机构的干系规则和参 与各方干系合同的磋议规则。如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限处事公 司修改或更新上述功令并适用于本基金的，则按照新的功令扩充，届时基金经管 东说念主将发布公告给以暴露，不必召开基金份额握有东说念主大会审议。   本基金申购赎回过程中触及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额及 其他对价的算帐交收适用干系业务功令和参与各方干系合同过甚时常改造的有 关规则。   投资者 T 日申购得手后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额与 深交所上市的成份股的交收以及现款替代的算帐；在 T+1 日办理现款替代的交 收以及现款差额的算帐，在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给申购 赎回代理券商、基金经管东说念主和基金托管东说念主。   投资者 T 日赎回得手后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的 刊出与深交所上市的成份股的交收以及现款替代的算帐；在 T+1 日办理现款替 代的交收以及现款差额的算帐，在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送 给申购赎回代理券商、基金经管东说念主和基金托管东说念主。   如果登记机构和基金经管东说念主在算帐交收时发现弗成泛泛践约的情形，则依据 干系业务功令和参与各方干系合同过甚时常改造的磋议规则进行处理。   基金经管东说念主、深圳证券交易所、登记机构可在法律法则允许的范围内，对基 金份额申购赎回的范例以及算帐交收和登记的办理时辰、方式、处理功令等进行         国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 救济，不必召开基金份额握有东说念主大会审议。   （五）申购和赎回的数目限定 申购、赎回单元为 100 万份。 模或赎回总规模进行适度，并在申购赎回清单中公告。 允许的情况下，救济申购和赎回的数额限定。基金经管东说念主必须在救济前依照《信 息暴露办法》的磋议规则在规则媒介上公告。 基金经管东说念主应当选定设定单一投资者申购上限或基金单日净申购比例上限、拒接 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益。基 金经管东说念主基于投资运作与风险适度的需要，可选定上述措施对基金规模给以控 制。具体请参见干系公告。   （六）申购和赎回的对价和用度 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收 市后蓄意，并在 T+1 日内公告。如遇特殊情况，经履行妥贴范例，不错妥贴延 迟蓄意或公告。 金差额过甚他对价。赎回对价是指基金份额握有东说念主赎回基金份额时，基金经管东说念主 应托付的组合证券、现款替代、现款差额过甚他对价。 数额确定。   申购赎回清单由基金经管东说念主编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交易 所开市前公告。 的模范收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的干系用度。        国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 以在不违背干系法律法则的情况下对基金份额净值、申购赎回清单的蓄意和公告 时辰进行救济。   （七）申购赎回清单的内容与形状   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单元所对应的申赎现款、组合 证券内各成份证券数据、现款替代、T 日预估现款差额、T-1 日现款差额、基金 份额净值过甚他干系内容。如深圳证券交易所修改或更新申购赎回清单的内容、 参数蓄意方法并适用于本基金的，则按照新的功令扩充。   “申赎现款”不属于组合成份证券，是为了便于登记机构的算帐交收安排， 在申购赎回清单中加多的虚构证券。                “申赎现款”的现款替代标记为“必须”，但 含义与组合成份证券的必须现款替代不同，“申赎现款”的申购替代金额为最小 申购单元所对应的现款替代标记为“必须”的非深市成份证券的必须现款替代与 现款替代标记为“允许”的非深市成份证券的申购替代金额之和，赎回替代金额 为最小赎回单元所对应的现款替代标记为“必须”的非深市成份证券的必须现款 替代与现款替代标记为“允许”的非深市成份证券的赎回替代金额之和。   组合证券是指基金标的指数所包含的一起或部分证券。申购赎回清单将公告 最小申购赎回单元所对应的各成份证券称号、证券代码及数目。   现款替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规则， 用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款。  （1）现款替代分为 3 种类型：阻扰现款替代（标记为“阻扰”）、不错现款替 代（标记为“允许”）和必须现款替代（标记为“必须”）。   对于深市成份证券，现款替代的类型不错设为：                       “阻扰”、                           “允许”和“必须”。   对于沪市成份证券，不错设为：“允许”和“必须”。   阻扰现款替代适用于深交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该 成份证券不允许使用现款手脚替代。  不错现款替代适用于通盘成份股。         国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）  当不错现款替代适用于深交所上市的成份股时，不错现款替代是指在申购基 金份额时，允许使用现款手脚一起或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额 时，该成份证券不允许使用现款手脚替代。  当不错现款替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时， 该成份证券必须使用现款手脚替代，根据基金经管东说念主买卖情况，与投资者进行退 款或补款。   必须现款替代适用于通盘成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券 必须使用固定现款手脚替代。  （2）不错现款替代  不错现款替代的组合证券分为：深市成份证券和沪市成份证券。  ①适用情形：投资者申购时握仓不及的深市成份证券。登记机构先用深市成 份证券，不实时差额部分用现款替代。  ②替代金额：对于不错现款替代的证券，替代金额的蓄意公式为：  替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1＋现款替代溢价比例）  其中，    “该证券参考价钱”为该证券经除权救济的 T-1 日收盘价。如果深圳证 券交易所参考价钱确定原则发生变化，以深圳证券交易所文告规则的参考价钱为 准。   “现款替代溢价比例”也称“申购现款替代保证金率”。收取现款替代溢价 的原因是，对于使用现款替代的证券，基金经管东说念主需在证券泛泛交易后买入，而 执行买入价钱加上干系交易用度后与申购时的参考价钱可能有所各别。为便于操 作，基金经管东说念主在申购赎回清单中预先确定现款替代溢价比例，并据此收取替代 金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的执行成本，则基金经管东说念主 将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的执行成 本，则基金经管东说念主将向投资者收取欠缺的差额。   ③替代金额的处理范例   T 日，基金经管东说念主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例，并据此收取替 代金额。   在 T 日后被替代的成份证券有泛泛交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内，        国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 基金经管东说念主将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2 日日终，若已购 入一起被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的执行购入成本（包括买入价 格与交易用度）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能 购入一起被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券执行购入成本 加上按照 T+2 日收盘价蓄意的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金 应退还投资者或投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，深圳证券交易所泛泛交易日已达到 20 日而该证券 泛泛交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券执行购入成本加 上按照最近一次收盘价蓄意的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应 退还投资者或投资者应补交的款项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个 交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应救济。   T+2 日后第 1 个处事日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），基 金经管东说念主将应退款和补款的明细及汇总额据发送给干系申购赎回代理机构和基 金托管东说念主，干系款项的算帐交收将于尔后 3 个处事日内完成。   ④替代限定：为灵验适度基金的追踪偏离度和追踪谬误，基金经管东说念主可规则 投资者使用不错现款替代的比例悉数不得衰退申购基金份额财富净值的一定比 例。现款替代比例的蓄意公式为：   如果深圳证券交易所现款替代比例蓄意公式发生变化，以深圳证券交易所通 知规则的为准。   ①适用情形：投资者申购和赎回时的沪市成份证券。登记机构对确立不错现 金替代的沪市成份证券一升引现款替代。   ②替代金额：对于不错现款替代的沪市成份证券，替代金额的蓄意公式为：   申购替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1+现款替代溢价比例）   赎回替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1-现款替代折价比例）   其中，“该证券参考价钱”为该证券经除权救济的 T-1 日收盘价。如果上海        国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 证券交易所参考价钱确定原则发生变化，以上海证券交易所文告规则的参考价钱 为准。   申购时收取现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金经管东说念主 将买入该证券，执行买入价钱加上干系交易用度后与申购时的参考价钱可能有所 各别。为便于操作，基金经管东说念主在申购赎回清单中预先确定现款替代溢价比例， 并据此收取申购替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的执行 成本，则基金经管东说念主将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该 部分证券的执行成本，则基金经管东说念主将向投资者收取欠缺的差额。   赎回时扣除现款替代折价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金经管东说念主 将卖出该证券，执行卖出价钱扣除干系交易用度后与赎回时的参考价钱可能有所 各别。为便于操作，基金经管东说念主在申购赎回清单中预先确定现款替代折价比例， 并据此支付赎回替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的执行 收入，则基金经管东说念主将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该 部分证券的执行收入，则基金经管东说念主将向投资者收取多支付的差额。   ③替代金额的处理范例   T 日，基金经管东说念主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例和现款替代折价 比例，并据此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。   基金经管东说念主将自 T 日起在收到申购交易证明后按照“时辰优先、实时申报” 的原则顺次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易证明后按照“时辰优先、 实时申报”的原则顺次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易，基金管 理东说念主在 T 日后被替代的成份证券有泛泛交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内 完成上述交易。   时辰优先的原则为：申购赎回标的相通的，先证明成交者优先于后证明成交 者。先后礼貌按照深交所证明申购赎回的时辰确定。   实时申报的原则为：基金经管东说念主在上交所联结竞价期间，根据收到的深交所 申购赎回证明记录，在本领系统允许的情况下实时进取交所申报被替代证券的交 易指示。   基金经管东说念主按照“时辰优先”的原则顺次与申购投资者确定基金应退还投资 者或投资者应补交的款项，即按照申购证明时辰礼貌，以替代金额与被替代证券        国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 的顺次执行购入成本（包括买入价钱与交易用度）的差额，确定基金应退还申购 投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时辰优先”的原则顺次与赎回投资者 确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回证明时辰礼貌，以替 代金额与被替代证券的顺次执行卖出收入（卖出价钱扣除交易用度）的差额，确 定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   对于 T 日因停牌或流动性不及等原因未购入和未卖出的被替代部分证券，T 日后基金经管东说念主不错连续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金 应退还投资者或投资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已购入一起被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际购入成本（包括买入价钱与交易用度）的差额，确定基金应退还申购投资者或 申购投资者应补交的款项；若未能购入一起被替代的证券，则以替代金额与所购 入的部分被替代证券执行购入成本（包括买入价钱与交易用度）加上按照 T+2 日收盘价蓄意的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资 者或申购投资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已卖出一起被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际卖出收入（卖出价钱扣除交易用度）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎 回投资者应补交的款项；若未能卖出一起被替代的证券，以替代金额与所卖出的 部分被替代证券执行卖出收入（卖出价钱扣除交易用度）加上按照 T+2 日收盘 价蓄意的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎 回投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，上海证券交易所泛泛交易日已达到 20 日而该证券 泛泛交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券执行购入成本 （包括买入价钱与交易用度）加上按照最近一次收盘价蓄意的未购入的部分被替 代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以 替代金额与所卖出的部分被替代证券执行卖出收入（卖出价钱扣除交易用度）加 上按照最近一次收盘价蓄意的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应 退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个 交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应救济。        国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   T+2 日后第 1 个处事日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），基 金经管东说念主将应退款和补款的明细及汇总额据发送给干系申购赎回代理机构和基 金托管东说念主，干系款项的算帐交收将于尔后 3 个处事日内完成。  （3）必须现款替代   ①适用情形：必须现款替代的证券一般是由于标的指数救济，行将被剔除的 成份证券；或处于停牌的成份证券；或因法律法则限定投资的成份证券；或基金 经管东说念主出于保护握有东说念主利益等原因以为有必要确立必须现款替代的成份证券。   ②替代金额：对于必须现款替代的证券，基金经管东说念主将在申购赎回清单中公 告替代的一定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的蓄意方法为申 购赎回清单中该证券的数目乘以该证券参考价钱。   预估现款差额是指为便于蓄意基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先 冻结请求申购赎回的投资者的相应资金，由基金经管东说念主蓄意的现款数额。   T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现款差额。其蓄意公式为：   T 日预估现款差额＝T-1 日最小申购赎回单元的基金财富净值－（申购赎回 清单中必须现款替代的固定替代金额之和＋申购赎回清单中不错现款替代成份 证券的数目与相应证券救济后 T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中阻扰现 金替代成份证券的数目与相应证券救济后 T 日开盘参考价相乘之和）   其中，该证券救济后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标 的指数成份证券的救济后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日， 则蓄意公式中的“T-1 日最小申购赎回单元的基金财富净值”需扣减相应的收益 分拨数额。预估现款差额的数值可能为正、为负或为零。   若 T 日为基金最小申购、赎回单元救济告成日，则蓄意公式中的“T-1 日最 小申购赎回单元的基金财富净值”需根据救济前后的最小申购、赎回单元按比例 蓄意。  T 日现款差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其蓄意公式为：  T 日现款差额＝T 日最小申购赎回单元的基金财富净值－（申购赎回清单中 必须现款替代的固定替代金额之和＋申购赎回清单中不错现款替代成份证券的          国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 数目与相应证券 T 日收盘价相乘之和+申购赎回清单中阻扰现款替代成份证券的 数目与相应证券 T 日收盘价相乘之和）   T 日投资者申购赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现款差额进行资金 的算帐交收。   现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现款差额为正 数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则 投资者将根据其申购的基金份额赢得相应的现款；在投资者赎回时，如现款差额 为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额赢得相应的现款，如现款差额为负数， 则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现款。   基金经管东说念主有权根据业务需要对申购赎回清单的形状进行修改。   申购赎回清单的形状例如如下：   基本信息： 最新公告日历         XXXX-XX-XX 基金称号           国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金 基金经管公司称号       国泰基金经管有限公司 基金代码           159864 标的指数代码         931151 基金类型           跨阛阓 ETF   T-1 日信息内容： 现款差额（单元：元）                       XX.XX 最小申购赎回单元财富净值（单元：元） XX.XX 基金份额净值（单元：元）                     X.XXXX   T 日信息内容： 预估现款部分（单元：元）                              XX.XX 不错现款替代比例上限                                XX% 是否需要公布 IOPV                               是 最小申购赎回单元（单元：份）                            XX 最小申购赎回单元现款红利（单元：元）                        XX                 国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）      一起申购赎回组合证券只数                         XX      是否灵通申购                               是      是否灵通赎回                               是      今日净申购的基金份额上限                         XX      今日净赎回的基金份额上限                         XX      单个证券账户今日净申购的基金份额上限                   XX      单个证券账户今日净赎回的基金份额上限                   XX      今日累计可申购的基金份额上限                       XX      今日累计可赎回的基金份额上限                       XX      单个证券账户今日累计可申购的基金份额上限                 XX      单个证券账户今日累计可赎回的基金份额上限                 XX        成份股信息内容： 证券    证券   股份    现款替   现款替代        现款替代    申购替代   赎回替代   挂牌市 代码    简称   数目    代标记   溢价比例        折价比例     金额     金额     场 XX    XX   XX     XX    XX          XX      XX     XX     XX        说明：此处为示例。        申购赎回清单的形状可根据深圳证券交易所的执行情况相应救济，具体内容      以基金经管东说念主届时在网站上公布的执行内容为准。        三、拒接或暂停申购的情形        发生下列情况时，基金经管东说念主可拒接或暂停接受投资东说念主的申购请求：      投资东说念主的申购请求。当前一估值日基金财富净值 50%以上的财富出现无可参考的      活跃阛阓价钱且领受估值本领仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托      管东说念主协商证明后，基金经管东说念主应当暂停接受基金申购请求。      导致基金经管东说念主无法蓄意当日基金财富净值或无法进行证券交易。      场价钱发生大幅波动，或其他可能对基金事迹产生负面影响，或出现其他挫伤现          国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 有基金份额握有东说念主利益的情形。 份额参考净值蓄意舛讹。 机构等因极端情况无法办理申购，或者指数编制单元、干系证券交易所等因极端 情况使申购赎回清单无法编制或编制欠妥。上述极端情况指基金经管东说念主无法料到 并不可适度的情形，包括但不限于系统故障、麇集故障、通信故障、电力故障、 数据舛讹等。   发生除上述第 4、7 项之外的暂停申购情形且基金经管东说念主决定暂停申购时， 基金经管东说念主应当根据磋议规则在规则媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申 购请求被拒接，被拒接的申购对价将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摈斥时， 基金经管东说念主应实时还原申购业务的办理。   四、暂停赎回或减速支付赎回对价的情形   发生下列情形时，基金经管东说念主可暂停接受基金份额握有东说念主的赎回请求或减速 支付赎回对价： 基金份额握有东说念主的赎回请求或减速支付赎回对价。当前一估值日基金财富净值 存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证明后，基金经管东说念主应当暂停接受基 金赎回请求或减速支付赎回对价。 导致基金经管东说念主无法蓄意当日基金财富净值或者无法办理赎回业务。 份额参考净值蓄意舛讹。         国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 机构的极端情况无法办理赎回，或者指数编制单元、干系证券交易所等因极端情 况使申购赎回清单无法编制或编制欠妥。上述极端情况指基金经管东说念主无法料到并 不可适度的情形，包括但不限于系统故障、麇集故障、通信故障、电力故障、数 据舛讹等。   发生上述第 6 项之外的情形且基金经管东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回对 价时，基金经管东说念主应报中国证监会备案，已证明的赎回请求，基金经管东说念主应足额 支付。如暂时弗成足额支付，未支付部分可脱期支付。在暂停赎回的情况摈斥时， 基金经管东说念主应实时还原赎回业务的办理并公告。   五、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制扩充等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认同、合适法律法则的其他非交易过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资 东说念主。   袭取是指基金份额握有东说念主示寂，其握有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取； 捐赠指基金份额握有东说念主将其正当握有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制扩充是指司法机构依据告成司法文书将基金份额握有东说念主握有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的干系尊府，对于合适条件的非交易过户请求按基金登记机 构的规则办理，并按基金登记机构规则的模范收费。   六、基金的转托管、质押   基金份额握有东说念主可办理已握基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照规则的模范收取转托管费。   在条件许可的情况下，登记机构可依据干系法律法则过甚业务功令，办理基 金份额质押业务，并可收取一定的手续费。   七、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、合适法律法则的其他情况下的冻结与解冻。       国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分拨。法律法则或监管机构另有规则的除外。   八、会聚申购和其他服务 握有的组合证券，共同组成最小申购、赎回单元或其整数倍，进行申购。在对基 金份额握有东说念主利益无骨子性不利影响的前提下，基金经管东说念主有权制定会聚申购业 务的干系功令。 利影响的前提下，基金经管东说念主可灵通投资东说念主领受单一证券或多只证券组成最小申 购、赎回单元或其整数倍，进行申购。 利影响的前提下，救济基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 基金经管东说念主不错根据阛阓情况对上述申购和赎回的安排进行补充和救济，也可采 取其他合理的申购赎回方式，并在实施日前依照《信息暴露办法》的磋议规则在 规则媒介公告。 两边需缔结书面托付代理合同。   九、基金算帐交收与登记模式的救济或新增   若深圳证券交易所和中国证券登记结算有限处事公司推出新的算帐交收与 登记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金经管东说念主有权救济本基金的算帐交收 与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的算帐交收与登记模式并引入新的 申购、赎回方式，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。        国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）              第十一部分        基金的投资   一、投资主义   致密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪谬误的最小化。   二、投资范围   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地杀青投资主义， 本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括中小板、创业板、科创板过甚他中 国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行单子、金融 债、企业债、公司债、公斥地行的次级债、场所政府债券、政府支握机构债券、 中期单子、可救济债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短 期融资券等）、债券回购、财富支握证券、同行存单、银行进款、股指期货、货 币阛阓器用以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合适 中国证监会干系规则）。   本基金将根据法律法则的规则参与融资和转融通证券出借业务。   基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的财富 比例不低于非现款基金财富的 80%且不低于基金财富净值的 90%，因法律法则 的规则而受限定的情形除外。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行妥贴 范例后，本基金可将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法则或监管 机构的干系规则扩充。   三、投资策略   本基金主要领受完全复制法，即按照标的指数成份股过甚权重构建基金股票 投资组合，并根据标的指数成份股过甚权重的变动而进行相应的救济。但因特殊 情况（如成份股持久停牌、成份股发生变更、成份股权重由于解放运动量发生变 化、成份股公司行动、阛阓流动性不及等）导致本基金经管东说念主无法按照标的指数 组成及权重进行同顺次整时，基金经管东说念主将对投资组合进行优化，尽量镌汰追踪 谬误。在泛泛阛阓情况下，本基金的风险适度主义是追求日均追踪偏离度的完全 值不衰退 0.2%，年追踪谬误不衰退 2%。如因标的指数编制功令救济或其他因素       国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 导致追踪偏离度和追踪谬误衰退上述范围，基金经管东说念主应选定合理措施幸免追踪 偏离度、追踪谬误进一步扩大。   本基金将根据投资主义，基于对基础证券投资价值的长远研究判断，进行存 托凭证的投资。   本基金将密切温雅国表里宏不雅经济走势与我国财政、货币计策动向，展望未 来利率变动走势，基于本基金流动性经管的需要投资于政府债券、央行单子和金 融债等固定收益类品种，以保证基金财富流动性，并镌汰组合追踪谬误。   可救济债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵 御下行风险、获取股票价钱上升收益的特色。本基金在对可救济债券和可交换债 券条件和标的公司基本面进行长远分析研究的基础上，利用订价模子进行估值分 析，投资具有较高安全角落和细密流动性的可救济债券和可交换债券。   本基金将要点对阛阓利率、刊行条件、支握财富的组成及质料、提前偿还率、 风险补偿收益和阛阓流动性等影响财富支握证券价值的因素进行分析，并辅助采 用蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估财富支握证券的相对投资价值并作念出相 应的投资决策。   本基金在股指期货投资中将根据风险经管的原则，以套期保值为目的，在风 险可控的前提下，参与股指期货的投资。此外，本基金还将运用股指期货来经管 特殊情况下的流动性风险。   本基金在参与融资业务时，将通过对阛阓环境、利率水平、基金规模以及基 金申购赎回情况等因素的研究和判断，决定融资规模。本基金经管东说念主将充分探求 融资业务的收益性、流动性及风险性特征，严慎进行投资，进步基金的投资收益。   为更好杀青投资主义，在加强风险防护并征服审慎原则的前提下，本基金可 根据投资经管的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析阛阓情况、投资         国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上，合理确定 出借证券的范围、期限和比例。   四、投资限定   基金的投资组合应谨守以下限定：   （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的财富比例不低于非现款 基金财富的 80%且不低于基金财富净值的 90%，因法律法则的规则而受限定的 情形除外；   （2）本基金投资于合并原始权益东说念主的各种财富支握证券的比例，不得衰退 基金财富净值的 10%；   （3）本基金握有的一起财富支握证券，其市值不得衰退基金财富净值的   （4）本基金握有的合并（指合并信用级别）财富支握证券的比例，不得超 过该财富支握证券规模的 10%；   （5）本基金经管东说念主经管的一起基金投资于合并原始权益东说念主的各种财富支握 证券，不得衰退其各种财富支握证券悉数规模的 10%；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的财富支握证 券。基金握有财富支握证券期间，如果其信用品级下降、不再合适投资模范，应 在评级诠释发布之日起 3 个月内给以一起卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不衰退本基金的总 财富，本基金所申报的股票数目不衰退拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）本基金参加宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得衰退基 金财富净值的 40%，参加宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的最持久限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期；   （9）本基金参与股指期货交易，征服以下投资限定： 金财富净值的 10%；在职何交易日日终，握有的买入股指期货合约价值与有价证 券市值之和，不得衰退基金财富净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、财富支握证券、买入返售金融财富（不含质         国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 押式回购）等； 握有的股票总市值的 20%； 蓄意）应当合适基金合同对于股票投资比例的磋议约定； 不得衰退上一交易日基金财富净值的 20%； 不低于交易保证金一倍的现款；   （10）本基金财富总值不衰退基金财富净值的 140%；   （11）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金握有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得衰退基金财富净值的 95%；   （12）本基金参与转融通证券出借业务的，征服以下投资限定： 出借期限在 10 个交易日以上的出借证券，纳入《流动性风险经管规则》所述流 动性受限证券的范围； 均蓄意； 素以至基金投资不合适上述比例限定的，基金经管东说念主不得新增出借业务；   （13）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保握一致；   （14）本基金主动投资于流动性受限财富的市值悉数不得衰退基金财富净值 的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金经管东说念主之外 的因素以至基金不合适该比例限定的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限财富        国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 的投资；   （15）本基金投资存托凭证的比例限定依照境内上市交易的股票扩充，与境 内上市交易的股票合并蓄意；   （16）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限定。   除上述第（6）、（12）、（13）、（14）项另有约定外，因证券/期货阛阓波动、 证券刊行东说念主合并、基金规模变动、标的指数成份股救济、标的指数成份股流动性 限定等基金经管东说念主之外的因素以至基金投资比例不合适上述规则投资比例的，基 金经管东说念主应当在干系证券可交易的 10 个交易日内进行救济，但中国证监会规则 的特殊情形除外。法律法则另有规则时，从其规则。   基金经管东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的磋议约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金投资的监督与查抄自基金合同告成之日起开 始。   法律法则或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金经管东说念主在 履行妥贴范例后，则本基金投资不再受干系限定或按变更后的规则扩充。   为珍重基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷处事的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、垄断证券交易价钱过甚他不刚直的证券交易举止；   （7）法律、行政法则和中国证监会规则阻扰的其他举止。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行妥贴范例后，则本基金投资不再受干系限定或以变更后的限定为准。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主过甚控股推进、执行 适度东说念主或者与其有首要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或        国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 者从事其他首要关联交易的，应当合适基金的投资主义和投资策略，谨守基金份 额握有东说念主利益优先原则，防护利益破裂，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓自制合理价钱扩充。干系交易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法则给以暴露。首要关联交易应提交基金经管东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤独董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   五、事迹相比基准   本基金的事迹相比基准为标的指数收益率，即中证光伏产业指数收益率。   若本基金标的指数发生变更，基金事迹相比基准随之变更，由基金经管东说念主根 据标的指数变更情形履行妥贴范例并进行公告。法律法则或监管机构另有规则 的，从其规则。   六、风险收益特征   本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平表面上高于搀杂型基 金、债券型基金和货币阛阓基金。   本基金为指数型基金，主要领受完全复制策略，追踪中证光伏产业指数，其 风险收益特征与标的指数所表征的阛阓组合的风险收益特征相似。   七、基金经管东说念主代表基金诈骗推进或债权东说念主权利的处理原则及方法 护基金份额握有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。   八、基金投资组合诠释   本基金经管东说念主的董事会及董事保证本诠释所载尊府不存在装假记录、误导性 述说或首要遗漏，并对其内容的简直性、准确性和好意思满性承担个别及连带处事。   基金托管东说念主中原银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 10 月 内容不存在装假记录、误导性述说或者首要遗漏。   本投资组合诠释所载数据结果 2024 年 9 月 30 日，本诠释所列财务数据未经             国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 审计。                                                  占基金总财富 序号           表情                金额(元)                                                      的比例(%)      其中：股票                      429,624,905.34           98.87      其中：债券                                   -                 -      财富支握证券                                  -                 -      其中：买断式回购的买入返售                                              -                 -      金融财富      注：（1）上述股票投资包括可退替代款估值升值。      （2）诠释期内，本基金参与转融通证券出借业务谨守握有东说念主利益优先原则， 基金经管东说念主根据法律法则以及公司干系风险经管轨制对首要关联交易进行经管， 交易按照阛阓自制合理价钱扩充，不存在从事利益输送过甚他不刚直交易举止的 情况。诠释期末，本基金无参与转融通证券出借业务借出的股票。      （1）积极投资按行业分类的境内股票投资组合                                                      占基金财富净 代码 行业类别                         公允价值（元）                                                      值比例（％）     A 农、林、牧、渔业                                   -                 -     B 采矿业                                        -                 -     C 制造业                              167,804.74             0.04           国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） D 电力、热力、燃气及水分娩和供应业                           -          - E 建筑业                                        -          - F 批发和零卖业                                     -          - G 交通运输、仓储和邮政业                                -          - H 住宿和餐饮业                                     -          - I 信息传输、软件和信息本领服务业                   128,320.84       0.03 J 金融业                                        -          - K 房地产业                                       -          - L 租出和商务服务业                                   -          - M 科学研究和本领服务业                                 -          - N 水利、环境和各人设施经管业                              -          - O 住户服务、修理和其他服务业                              -          - P 教育                                         -          - Q 卫生和社会处事                                    -          - R 文化、体育和文娱业                                  -          - S 综合                                         -          -      悉数                             296,125.58       0.07  （2）指数投资按行业分类的境内股票投资组合                                                  占基金财富净 代码          行业类别              公允价值（元）                                                  值比例（％） A 农、林、牧、渔业                                   -          - B 采矿业                                        -          - C 制造业                           405,726,174.27      93.66 D 电力、热力、燃气及水分娩和供应业               21,187,977.54       4.89 E 建筑业                                        -          - F 批发和零卖业                                     -          - G 交通运输、仓储和邮政业                                -          - H 住宿和餐饮业                                     -          - I 信息传输、软件和信息本领服务业                            -          - J 金融业                                        -          - K 房地产业                                       -          - L 租出和商务服务业                                   -          -             国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） M 科学研究和本领服务业                              2,414,363.95        0.56 N 水利、环境和各人设施经管业                                       -           - O 住户服务、修理和其他服务业                                       -           - P 教育                                                  -           - Q 卫生和社会处事                                             -           - R 文化、体育和文娱业                                           -           - S 综合                                                  -           -      悉数                                 429,328,515.76        99.10      （1）期末指数投资按公允价值占基金财富净值比例大小排序的前十名股票 投资明细                                                       占基金财富净值 序号    股票代码      股票称号     数目(股)        公允价值(元)                                                           比例(％)      （2）期末积极投资按公允价值占基金财富净值比例大小排序的前五名股票 投资明细                                                       占基金财富净值 序号    股票代码      股票称号     数目(股)        公允价值(元)                                                           比例(％)      本基金本诠释期末未握有债券。              国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 细         本基金本诠释期末未握有债券。 券投资明细         本基金本诠释期末未握有财富支握证券。 明细         本基金本诠释期末未握有贵金属。 细         本基金本诠释期末未握有权证。         本基金本诠释期内未投资股指期货。         本基金本诠释期内未投资国债期货。         （1）本诠释期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案调 查或在诠释编制日前一年受到公开申斥、处罚的情况。         （2）基金投资的前十名股票中，莫得投资于超出基金合同规则备选股票库 之外的情况。         （3）其他财富组成 序号               称号                 金额(元)            国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）     （4）诠释期末握有的处于转股期的可救济债券明细     本基金本诠释期末未握有可救济债券。     （5）诠释期末前十名股票中存在运动受限情况的说明     本基金本诠释期末指数投资前十名股票中不存在运动受限情况。                       运动受限部分的         占基金财富       运动受限 序号   股票代码      股票称号                        公允价值(元)        净值比例(%)     情况说明                国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                        第十二部分               基金的事迹       基金事迹截止日为 2024 年 6 月 30 日，并经基金托管东说念主复核。       基金经管东说念主依照信守职守、淳厚信用、费力尽责的原则经管和运用基金财富，   但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来表   现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。                                    事迹相比                          净值增长 事迹相比                     净值增长           基准收益       阶段                 率模范差 基准收益                           ①-③      ②-④                      率①            率模范差                            ②   率③                                      ④                  -56.83%      2.02%    -54.57%      2.11%   -2.26%    -0.09%       注：本基金的基金合同告成日为 2021 年 7 月 28 日。       国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）              第十三部分        基金的财产   一、基金财富总值   基金财富总值是指基金领有的各种有价证券及单子价值、银行进款本息、基 金应收款项过甚他财富的价值总和。   二、基金财富净值   基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据干系法律法则、表纵情文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金 财产账户相孤独。   四、基金财产的防守和刑事处事   本基金财产孤独于基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主防守。基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律处事，其债权东说念主不得对本基金财产诈骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的规则刑事处事外，基金财产不得被处 分。   基金经管东说念主、基金托管东说念主因照章斥逐、被照章铲除或者被照章宣告歇业等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金经管东说念主经管运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有财富产生的债务相互抵销；基金经管东说念主经管运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本人承担的债务， 不得对基金财产强制扩充。          国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）              第十四部分      基金财富估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券交易阵势的交易日以及国度法律法则 规则需要对外暴露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、财富支握证券、银行进款本息、应收款项、股指 期货合约、其他投资等财富及欠债。   三、估值原则   基金经管东说念主在确定干系金融财富和金融欠债的公允价值时，应合适《企业会 计准则》、监管部门磋议规则。 有报价的，除司帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加救济地应用于该财富 或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量 的首要事件的，应领受最近交易日的报价确定公允价值。有充足左证标明估值日 或最近交易日的报价弗成简直响应公允价值的，应答报价进行救济，确定公允价 值。   与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通财富或欠债的公允价值 为基础，并在估值本领中探求不同特征因素的影响。特征是指对财富出售或使用 的限定等，如果该限定是针对财富握有者的，那么在估值本领中不应将该限定作 为特征探求。此外，基金经管东说念主不应试虑因其无数握有干系财富或欠债所产生的 溢价或折价。 利用数据和其他信息支握的估值本领确定公允价值。领受估值本领确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得干系财富或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值救济对前一估值日的基金财富净值的影响在 0.25%以上的，应答估值 进行救济并确定公允价值。   四、估值方法       国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   本基金所握有的投资品种，按如下原则进行估值：   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生首要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交易日的市价 （收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的首要事件的，可参考近似投资品种的现行市价及首要变化因素， 救济最近交易市价，确定公允价钱。   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值。   （4）对在交易所阛阓上市交易的可救济债券，按照逐日收盘价手脚估值全 价；交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），录取第三方估值机构提供 的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值。   （5）交易所上市不存在活跃阛阓的有价证券，领受估值本领确定公允价值。 交易所阛阓挂牌转让的财富支握证券，领受估值本领确定公允价值。在估值本领 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （6）对在交易所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的 情况下，应以活跃阛阓上未筹办救的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃阛阓 报价未能代表估值日公允价值的情况下，应答阛阓报价进行救济以证明估值日的 公允价值；对于不存在阛阓举止或阛阓举止很少的情况下，应领受估值本领确定 其公允价值，在估值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交易所挂牌 的合并股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）初度公斥地行未上市的股票、债券，领受估值本领确定公允价值，在 估值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公斥地行股票、        国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 初度公斥地行股票时公司推进公斥地售股份、通过大批交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等运动受限股票，按监 管机构或行业协会磋议规则确定公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含 投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未诈骗回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在彰着各别，未上市期间 阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 的阛阓分别估值。   握有的银行依期进款或文告进款以本金列示，按合同或合同利率逐日证明利 息收入。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生首要变化的，领受最近交易日结算 价估值。国度有最新规则的，按其规则进行估值。 关规则进行估值。 最新规则的，按其规则进行估值。 金经管东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。 按国度最新规则估值。        国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律法则的规则或者未能充分珍重基金份额握有东说念主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商处置。   根据磋议法律法则，基金财富净值蓄意和基金司帐核算的义务由基金经管东说念主 承担。本基金的基金司帐处事方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金磋议的会 计问题，如经干系各方在对等基础上充分考虑后，仍无法达成一致的宗旨，按照 基金经管东说念主对基金净值信息的蓄意结果对外给以公布。   五、估值范例 是按照每个处事日闭市后，基金财富净值除以当日基金份额的余额数目蓄意，精 确到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入。基金经管东说念主不错培植大额赎回情形 下的净值精度济急救济机制。国度另有规则的，从其规则。   基金经管东说念主于每个处事日蓄意基金财富净值及基金份额净值，并按规则公 告。 或基金合同的规则暂停估值时除外。基金经管东说念主每个处事日对基金财富估值后， 将基金财富净值和基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误 后，由基金经管东说念主按约定对外公布。   六、估值舛讹的处理   基金经管东说念主和基金托管东说念主将选定必要、妥贴、合理的措施确保基金财富估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值舛讹。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金经管东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的罪戾形成估值舛讹，导致其他当事东说念主遇到损失的，罪戾 的处事东说念主应当对由于该估值舛讹遇到损欠妥事东说念主（“受损方”）的平直损失按下述 “估值舛讹处理原则”给予抵偿，承担抵偿处事。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数         国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 据蓄意差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值舛讹处事方应及 时和谐各方，实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹处事方承担； 由于估值舛讹处事方未实时更正已产生的估值舛讹，给当事东说念主形成损失的，由估 值舛讹处事方对平直损失承担抵偿处事；若估值舛讹处事方一经积极和谐，况兼 有协助义务确当事东说念主有满盈的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值舛讹处事方应答更正的情况向磋议当事东说念主进行证明，确保估值舛讹已得 到更正。   （2）估值舛讹的处事方对磋议当事东说念主的平直损失负责，不合障碍损失负责， 况兼仅对估值舛讹的磋议平直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛讹而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值舛讹处事方仍应答估值舛讹负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还 或不一起返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值舛讹责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当 事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如果赢得欠妥得利确当事东说念主一经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其一经赢得的抵偿额加上一经赢得的欠妥 得利返还的总和衰退其执行损失的差额部分支付给估值舛讹处事方。   （4）估值舛讹救济领受尽量还原至假定未发生估值舛讹的正确情形的方式。   估值舛讹被发现后，磋议确当事东说念主应当实时进行处理，处理的范例如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值舛讹发生 的原因确定估值舛讹的处事方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛讹形成的损失 进行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛讹的处事方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值舛讹的更正向磋议当事东说念主进行证明。          国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （1）基金份额净值蓄意出现舛讹时，基金经管东说念主应当立即给以纠正，通报 基金托管东说念主，并选定合理的措施防患损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金经管东说念主 应当通报基金托管东说念主，公告并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机构另有规则的，从其规则处理。   七、暂停估值的情形 业时； 财富价值时； 格且领受估值本领仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商一 致的，基金经管东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的证明   基金财富净值和基金份额净值由基金经管东说念主负责蓄意，基金托管东说念主负责进行 复核。基金经管东说念主应于每个灵通日交易结果后蓄意当日的基金财富净值和基金份 额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值蓄意结果复核证明后发送给基金 经管东说念主，由基金经管东说念主对基金净值给以公布。   九、特殊情况的处理 时，所形成的谬误不手脚基金财富估值舛讹处理。 构发送的数据舛讹或由于其他不可抗力原因，基金经管东说念主和基金托管东说念主天然一经 选定必要、妥贴、合理的措施进行查抄，可是未能发现该舛讹而形成的基金财富 估值舛讹，基金经管东说念主、基金托管东说念主免除抵偿处事。但基金经管东说念主、基金托管东说念主 应当积极选定必要的措施减弱或摈斥由此形成的影响。          国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）            第十五部分      基金的收益与分拨   一、基金收益分拨原则 行收益分拨，具体分拨决策以公告为准。若《基金合同》告成动怒 3 个月可不进 行收益分拨； 以上，可进行收益分拨。在收益评价日，基金经管东说念主对基金净值增长率和标的指 数同期增长率进行蓄意； 尽可能迫临标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特色，本基金收益分拨无 需以弥补蚀本为前提，收益分拨后基金份额净值有可能低于面值；   在不影响基金份额握有东说念主利益的情况下，基金经管东说念主可在法律法则允许的前 提下并与基金托管东说念主协商一致后，酌情救济以上基金收益分拨原则，此项救济不 需要召开基金份额握有东说念主大会，但应于变更实施日前在规则媒介上公告。   二、基金收益分拨数额确凿定原则   基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一处事日基金份 额净值之比减去 1 乘以 100%；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘 值与基金上市前一处事日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%。   基金经管东说念主将以此蓄意结果收益评价日基金净值增长率衰退标的指数同期 增长率的差额，当差额衰退 1%时，基金不错进行收益分拨。   期间如发生基金份额折算或拆分，则以基金份额折算或拆分日为开动日从头 蓄意上述方针。   三、收益分拨决策       国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）  基金收益分拨决策中应载明基金收益分拨对象、分拨时辰、分拨数额及比例、 分拨方式等内容。  四、收益分拨决策确凿定、公告与实施  本基金收益分拨决策由基金经管东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在 规则媒介公告。  五、基金收益分拨中发生的用度  基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东说念主自行承担。          国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）             第十六部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类    《基金合同》告成后与基金干系的司帐师费、审计费、讼师费、诉讼费和 仲裁费； 用度。   二、基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的经管费按前一日基金财富净值的 0.50%年费率计提。经管费的蓄意 方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金财富净值   基金经管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东说念主与基 金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 5 个处事日内从基金财产中一 次性支付给基金经管东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以至无法按时支付 的，顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：         国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东说念主与基 金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 5 个处事日内从基金财产中一 次性支付给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以至无法按时支付 的，顺延至最近可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－10 项用度，根据磋议法则及相应合同 规则，按用度执行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的表情   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。   基金财产投资的干系税收，由基金份额握有东说念主承担，基金经管东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度磋议税收征收的规则代扣代缴。         国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）           第十七部分      基金的司帐与审计   一、基金司帐计策 司帐年度按如下原则：如果《基金合同》告成少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度暴露； 司帐核算，按照磋议规则编制基金司帐报表； 并以书面方式证明。   二、基金的年度审计 共和国证券法》规则的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需在 2 日内在规则媒介公告。         国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）             第十八部分     基金的信息暴露   一、本基金的信息暴露应合适《基金法》、《运作办法》、《信息暴露办法》、 《流动性风险经管规则》、《基金合同》过甚他磋议规则。   二、信息暴露义务东说念主   本基金信息暴露义务东说念主包括基金经管东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额握有东说念主 大会的基金份额握有东说念主等法律、行政法则和中国证监会规则的天然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。   本基金信息暴露义务东说念主应当以保护基金份额握有东说念主利益为根蒂起点，按照 法律法则和中国证监会的规则暴露基金信息，并保证所暴露信息的简直性、准确 性、好意思满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息暴露义务东说念主应当在中国证监会规则时辰内，将应予暴露的基金信 息通过合适中国证监会规则条件的宇宙性报刊（以下简称“规则报刊”）和《信 息暴露办法》规则的互联网网站（以下简称“规则网站”）等媒介暴露，并保证 基金投资东说念主大致按照《基金合同》约定的时辰和方式查阅或者复制公开暴露的信 息尊府。   三、本基金信息暴露义务东说念主承诺公开暴露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开暴露的信息应领受汉文文本。同期领受外文文本的，基金信 息暴露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文 本为准。   本基金公开暴露的信息领受阿拉伯数字；除十分说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开暴露的基金信息       国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   公开暴露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管合同、基金产物尊府纲领    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基 金份额握有东说念主大会召开的功令及具体范例，说明基金产物的特性等触及基金投资 东说念主首要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特性、风险揭示、信息披 露及基金份额握有东说念主服务等内容。《基金合同》告成后，基金招募说明书的信息 发生首要变更的，基金经管东说念主应当在三个处事日内，更新基金招募说明书并登载 在规则网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新 一次。基金休止运作的，基金经管东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等举止中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金纲领信息。《基金合同》告成后，基金产物尊府纲领的信息发生首要变 更的，基金经管东说念主应当在三个处事日内，更新基金产物尊府纲领，并登载在规则 网站，基金销售机构亦应在销售机构网站或营业网点登载更新基金产物尊府概 要；基金产物尊府纲领其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。基 金休止运作的，基金经管东说念主不再更新基金产物尊府纲领。   基金召募请求经中国证监会注册后，基金经管东说念主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书辅导性公告和《基金合同》辅导性公告登 载在规则报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物尊府纲领、 《基金合同》和基金托管合同登载在规则网站上，基金销售机构亦应在销售机构 网站或营业网点登载更新基金产物尊府纲领；基金托管东说念主应当同期将《基金合 同》、基金托管合同登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金经管东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于规则媒介上。   （三）《基金合同》告成公告       国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   基金经管东说念主应当在收到中国证监会证明文献的次日在规则媒介上登载《基金 合同》告成公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》告成后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东说念主应 当至少每周在规则网站暴露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东说念主应当在不晚于每个灵通日 的次日，通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点，暴露灵通日的基金份 额净值和基金份额累计净值。   基金经管东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规则网站暴露半 年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告   基金经管东说念主确定基金份额折算日，并提前将公告登载于规则媒介上。   基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金经管东说念主将 基金份额折算结果公告登载于规则媒介上。   （六）基金份额上市交易公告书   基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金经管东说念主应当在基金份额上市交 易三个处事日前，将基金份额上市交易公告书登载在规则网站上，并将上市交易 公告书辅导性公告登载在规则报刊上。   （七）申购赎回清单   在脱手办理基金份额申购或者赎回之后，基金经管东说念主应当在每个灵通日，通 过规则网站、申购赎回代理券商网站或者营业网点公告当日的申购赎回清单。   （八）基金份额申购、赎回对价   基金经管东说念主应当在本基金的《基金合同》、招募说明书等信息暴露文献上载 明基金份额申购、赎回对价的蓄意方式及磋议申购、赎回费率，并保证投资东说念主能 够在申购赎回代理券商网站或者营业网点查阅或者复制前述信息尊府。   （九）基金依期诠释，包括基金年度诠释、基金中期诠释和基金季度诠释   基金经管东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度诠释，将年 度诠释登载在规则网站上，并将年度诠释辅导性公告登载在规则报刊上。基金年 度诠释中的财务司帐诠释应当经过合适《中华东说念主民共和国证券法》规则的司帐师          国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 事务所审计。   基金经管东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期诠释，将 中期诠释登载在规则网站上，并将中期诠释辅导性公告登载在规则报刊上。   基金经管东说念主应当在季度结果之日起 15 个处事日内，编制完成基金季度诠释， 将季度诠释登载在规则网站上，并将季度诠释辅导性公告登载在规则报刊上。   《基金合同》告成不及 2 个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度诠释、中 期诠释或者年度诠释。   如诠释期内出现单一投资者握有基金份额达到或衰退基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金经管东说念主至少应当在依期诠释“影响投资者决 策的其他艰巨信息”项下暴露该投资者的类别、诠释期末握有份额及占比、诠释 期内握有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金经管东说念主应当在基金年度诠释和中期诠释中暴露基金组合股产情况过甚 流动性风险分析等。   （十）临时诠释   本基金发生首要事件，磋议信息暴露义务东说念主应当在 2 日内编制临时诠释书， 并登载在规则报刊和规则网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生首要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更；         国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动衰退百分之 三十； 首要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务干系行动受到首要行政处罚、刑事处罚； 执行适度东说念主或者与其有首要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他首要关联交易事项，中国证监会另有规则的情形除外； 生变更；     《基金合同》告成后，本基金联结 30、40、45 个处事日出现基金份额握 有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的； 格产生首要影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   （十一）澄澈公告   在《基金合同》存续期限内，任何各人媒介中出现的或者在阛阓高尚传的消        国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份 额握有东说念主权益的，干系信息暴露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音讯进行公开澄澈， 并将磋议情况立即诠释中国证监会、基金上市交易的证券交易所。   （十二）算帐诠释   《基金合同》休止的，基金经管东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财 产进行算帐并作出算帐诠释。算帐诠释应当经过合适《中华东说念主民共和国证券法》 规则的司帐师事务所审计，并由讼师事务所出具法律宗旨书。基金财产算帐小组 应当将算帐诠释登载在规则网站上，并将算帐诠释辅导性公告登载在规则报刊 上。   （十三）基金份额握有东说念主大会决议   基金份额握有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十四）投资财富支握证券的干系公告   若本基金投资财富支握证券，基金经管东说念主应在本基金中期诠释及年度诠释中 暴露其握有的财富支握证券总额、财富支握证券市值占基金净财富的比例和诠释 期内通盘的财富支握证券明细。   基金经管东说念主应在本基金季度诠释中暴露其握有的财富支握证券总额、财富支 握证券市值占基金净财富的比例和诠释期末按市值占基金净财富比例大小排序 的前 10 名财富支握证券明细。   （十五）投资股指期货干系公告   若本基金投资股指期货，基金经管东说念主应当在季度诠释、中期诠释、年度诠释 等依期诠释和招募说明书（更新）等文献中暴露股指期货交易情况，包括投资政 策、握仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风 险的影响以及是否合适既定的投资计策和投资主义等。   （十六）基金参与融资和转融通证券出借交易的干系公告   若本基金参与融资，基金经管东说念主应当在季度诠释、中期诠释、年度诠释等定 期诠释和招募说明书（更新）等文献中暴露参与融资情况，包括投资策略、业务 开展情况、损益情况、风险过甚经管情况等。   若本基金参与转融通证券出借交易，基金经管东说念主应当在季度诠释、中期诠释、 年度诠释等依期诠释等文献中暴露基金参与转融通证券出借交易的情况，并就报        国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 告期内发生的首要关联交易事项作念注目说明。   （十七）中国证监会规则的其他信息。   六、信息暴露事务经管   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息暴露经管轨制，指定专门部门及 高档经管东说念主员负责经管信息暴露事务。   基金信息暴露义务东说念主公开暴露基金信息，应当合适中国证监会干系基金信息 暴露内容与形状准则等法律法则的规则。   基金托管东说念主应当按照干系法律法则、中国证监会的规则和《基金合同》的约 定，对基金经管东说念主编制的基金财富净值、基金份额净值、基金依期诠释、更新的 招募说明书、基金产物尊府纲领、基金算帐诠释等干系基金信息进行复核、审查， 并向基金经管东说念主进行书面或电子证明。   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当在规则报刊中选拔一家报刊暴露本基金信息。 基金经管东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子暴露网站报送拟暴露的基金 信息，并保证干系报送信息的简直、准确、好意思满、实时。   基金经管东说念主、基金托管东说念主除照章在规则媒介上暴露信息外，还不错根据需要 在其他各人媒介暴露信息，可是其他各人媒介不得早于规则媒介、基金上市交易 的证券交易所网站暴露信息，况兼在不同媒介上暴露合并信息的内容应当一致。   为基金信息暴露义务东说念主公开暴露的基金信息出具审计诠释、法律宗旨书的专 业机构，应当制作处事底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》休止后 10 年，法律法则另有规则的从其规则。   七、信息暴露文献的存放与查阅   照章必须暴露的信息发布后，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律法 规规则将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、 复制。   八、暂停或延伸信息暴露的情形   当出现下述情况时，基金经管东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸暴露基金干系信 息：       国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 业时；        国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）              第十九部分        风险揭示   一、阛阓风险   证券阛阓价钱受到经济因素、政事因素、投资脸色和交易轨制等各类因素的 影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 期性变化。基金投资于上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 企业的融资成本和利润，基金收益水平会受到利率变化的影响。 财务景况、阛阓远景、行业竞争、东说念主员修养等，这些齐会导致企业的盈利发生变 化。如果基金所投资的上市公司筹办不善，其股票价钱可能下降，或者大致用于 分拨的利润减少，使基金投资收益下降。天然基金不错通过投资各类化来散布这 种非系统风险，但弗成完全隐敝。 的执行收益下降。   二、经管风险 会影响其对信息的占有以及对经济阵势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收 益水平。 基金收益水平。   三、流动性风险   （一）本基金的申购、赎回安排   本基金为交易型灵通式基金，投资东说念主可在本基金的灵通日办理基金份额的申 购和赎回业务。为切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益，谨守基金份额握有 东说念主利益优先原则，审慎证明申购、赎回业务请求，包括但不限于：        国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 模或赎回总规模进行适度，并在申购赎回清单中公告。 基金经管东说念主应当选定设定单一投资者申购上限或基金单日净申购比例上限、拒接 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益。基 金经管东说念主基于投资运作与风险适度的需要，可选定上述措施对基金规模给以控 制。具体请参见干系公告。 格且领受估值本领仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金经管东说念主应当暂停接受基金申购请求、赎回请求或减速支付赎回对价。   辅导投资东说念主提防本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资 筹备。   （二）本基金拟投资阛阓、行业及财富的流动性风险评估 要投资于标的指数成份股、备选成份股。时常情况下，标的指数成份股流动性较 好，但不排除在特定阛阓环境下标的指数成份股出现流动性较差的情况，基金管 理东说念主将根据阛阓情况，基于对个股的基本面研究和投资教会，对投资组合进行优 化，保握投资组合的流动性，镌汰投资组合的流动性风险。 导致的流动性风险。 格卖出证券；或因投资标的被调出融资业务标的范围或折算比例救济导致基金管 理东说念主无法以公允价钱处置证券；或因出借证券量过大无法应答基金大额赎回；或 无法实时筹措资金或有价证券补足保证金比例及赞助担保比例的流动性风险。   基金经管东说念主将密切温雅各种财富及投资标的的交易活跃程度与价钱的联结 特性况，适度组合的流动性风险。   （三）备用的流动性风险经管器用的实施情形、范例及对投资者的潜在影响   本基金备用流动性风险经管器用包括但不限于暂停赎回、减速支付赎回对 价、暂停基金估值以及证监会认定的其他措施。        国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （1）暂停赎回   投资东说念主具体请参见基金合同“第八部分       基金份额的申购与赎回”中的“八、 暂停赎回或减速支付赎回对价的情形”，注目了解本基金暂停赎回的情形。   在此情形下，投资东说念主的赎回请求可能被拒接。   （2）减速支付赎回对价   投资东说念主具体请参见基金合同“第八部分       基金份额的申购与赎回”中的“八、 暂停赎回或减速支付赎回对价的情形”，注目了解本基金减速支付赎回对价的情 形。   在此情形下，投资东说念主的赎回对价可能减速支付。   （3）暂停基金估值   投资东说念主具体请参见基金合同“第十六部分       基金财富估值”中的“七、暂停 估值的情形”，注目了解本基金暂停估值的情形。   在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金净值信息，可能对投资东说念主形成无法 赎回或减速支付赎回对价等影响。   实施备用流动性风险经管器用的决策范例依照基金经管东说念主流动性风险经管 轨制的规则办理。基金经管东说念主应时刻防护可能产生的流动性风险，对流动性风险 进行日常监控，切实保护握有东说念主的正当权益。   （四）对 ETF 基金份额握有东说念主而言，ETF 可在二级阛阓进行买卖，因此也 可能面对因阛阓交易量不及而形成的流动性问题，带来基金在二级阛阓的流动性 风险。   四、本基金私有风险   标的指数并弗成完全代表通盘这个词股票阛阓。标的指数成份股的平均酬谢率与整 个股票阛阓的平均酬谢率可能存在偏离。   标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司筹办景况、 投资东说念主脸色和交易轨制等各类因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。          国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 主义的风险   手脚完全追踪标的指数推崇的指数化投资，ETF 的投资风险主淌若基金份额 净值（NAV）增长率与标的指数增长率偏离的风险，以下因素可能使基金投资组 合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可能使基金的追踪谬误适度未达约 定主义。   （1）由于标的指数救济成份股或变更编制方法，使 ETF 在相应的组合救济 中产生追踪偏离度与追踪谬误；   （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行动导致成份股在标的指数中 的权重发生变化，使 ETF 在相应的组合救济中产生追踪偏离度和追踪谬误；   （3）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使 ETF 无法实时救济投资组 合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪谬误；   （4）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金经管费和托管费的存 在，使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度和追踪谬误；   （5）在 ETF 指数化投资过程中，基金经管东说念主的经管才调，例如追踪指数的 水平、本领技巧、买入卖出的时机选拔等，齐会对 ETF 的收益产生影响，从而 影响 ETF 对标的指数的追踪程度；   （6）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限定，基金投资组合 中个别股票的握有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相通；因遏止卖 空、对冲机制过甚他器用形成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现 金变动；因指数发布机构指数编制舛讹等，由此产生追踪偏离度与追踪谬误。   如因标的指数编制功令救济或其他因素导致本基金的追踪谬误适度未达约 定主义，本基金净值推崇与指数价钱走势可能发生较大偏离。   尽管可能性很小，但根据基金合同规则，如出现变更标的指数的情形，本基 金将变更标的指数。基于原标的指数的投资计策将会改变，投资组合将随之救济， 基金的收益风险特征将与新的标的指数保握一致，投资东说念主须承担此项救济带来的 风险与成本。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并经管和珍重，将来指数编制机构可          国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 能由于各类原因住手对指数的经管和珍重，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个处事日内向中国证监会诠释并疏边远置决策，如更换基金标的 指数、救济运作方式，与其他基金合并、或者休止基金合同等，并在 6 个月内召 集基金份额握有东说念主大会进行表决。投资东说念主将面对更换基金标的指数、救济运作方 式，与其他基金合并或者休止基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处置决策确依期间，基金经管 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息谨守基金份额握有东说念主 利益优先原则赞助基金投资运作。该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致 指数推崇与干系阛阓推崇有在各别，影响投资收益。   尽管本基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级阛阓交易价钱的折溢价 适度在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价钱受诸多因素影响，存在 不同于基金份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风险。   标的指数成份股可能因各类原因临时或持久停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险：   （1）基金可能因无法实时救济投资组合而导致追踪偏离度和追踪谬误扩大。   （2）停牌成份股可能因其权重占比、阛阓复牌预期、现款替代标记等因素 影响本基金二级阛阓价钱的折溢价水平。   （3）若成份股停牌时辰较长，在约定时辰内仍未能实时买入或卖出的，则 该部分款项将按照本招募说明书的约定方式进行结算，由此可能影响投资者的投 资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪谬误。   （4）在极点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时 卖出成份股以获取足额的合适要求的赎回对价，由此基金经管东说念主可能在申购赎回 清单中确立较低的赎回份额上限或者选定暂停赎回的措施，投资者将面对无法赎 回一起或部分 ETF 份额的风险。   基金经管东说念主在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清 单。本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金经管东说念主或基金经管东说念主托付的机构         国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 蓄意并通过深圳证券交易所发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 IOPV 与实时的基金份额净值可能存在各别，IOPV 蓄意也可能出现舛讹。投资 东说念主若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资东说念主自行承担。   因本基金不再合适证券交易所上市条件被休止上市，或被基金份额握有东说念主大 会决议提前休止上市，导致基金份额弗成连续进行二级阛阓交易的风险。   本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且确立 现款替代比例上限，因此，投资东说念主在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停， 临时停牌等原因而无法买入申购所需的满盈的成份股，导致申购失败的风险。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金经管东说念主可设定申购份额上限，以对当 日的申购总规模进行适度，可能存在因达到当日申购规模上限而导致后续申购失 败的风险。   基金份额握有东说念主在残暴赎回请求时，如基金组合中不具备足额的合适条件的 赎回对价，可能导致赎回失败的情形。   基金经管东说念主可能根据成份股市值规模变化等因素救济最小申购、赎回单元， 由此可能导致投资东说念主按原最小申购、赎回单元申购并握有的基金份额，可能无法 按照新的最小申购、赎回单元一起赎回。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金经管东说念主可设定赎回份额上限，以对当 日的赎回总规模进行适度，可能存在因达到当日赎回规模上限而导致后续赎回失 败的风险。   如投资者提交什物赎回请求，由于本基金赎回对价主要为组合证券，在组合 证券变现过程中，由于阛阓变化、部分红份股流动性差等因素，导致投资者变现 后的价值与赎回时赎回对价的价值有各别，存在变现风险。   如投资者提交场内赎回请求，本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现 金差额过甚他对价。在组合证券变现过程中，由于阛阓变化、部分红份股流动性 差等因素，导致投资东说念主变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有各别，存在变现        国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 风险。   如果基金经管东说念主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名 单、数目、现款替代标记、现款替代比率、替代金额等出错，投资东说念主利益将受损， 申购赎回的泛泛进行将受影响。   基金经管东说念主在进行申购赎回清单的现款替代标记确立时，将充分探求由此引 发的阛阓套利等行动对基金份额握有东说念主可能形成的利益挫伤。但基金经管东说念主弗成 保证极点情况下申购赎回清单标记确立的完全合感性。   本基金的多项服务托付第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限定、 暂停或休止，由此影响对投资东说念主申购赎回服务的风险。   （2）登记机构可能救济结算轨制，如实施货银勉强轨制，对投资东说念主基金份 额、组合证券及资金的结算方式发生变化，轨制救济可能给投资东说念主带来风险。同 样的风险还可能来自于证券交易所过甚他代理机构。   （3）证券交易所、登记机构、基金托管东说念主过甚他服务机构可能失言，导致 基金或投资东说念主利益受损的风险。   本基金可投资财富支握证券，主要存在以下风险：1）特定原始权益东说念主歇业 风险、现款流展望风险等与基础财富干系的风险；2）财富支握证券信用增级措 施干系风险、财富支握证券的利率风险、评级风险等与财富支握证券干系的风险； 服务机构违法风险等与专项筹备经管干系的风险；4）计策风险、税收风险、发 生不可抗力事件的风险、本领风险和操作风险等其他风险。   本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的阛阓风险、信用风险、 操作风险和法律风险等。由于股指期货时常具有杠杆效应，价钱波动比标的器用 更为剧烈。况兼由于股指期货订价复杂，不妥贴的估值可能使基金财富面对损失        国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 风险。股指期货领受保证金交易轨制，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利 行情时，股价指数细小的变动就可能会使投资东说念主权益遇到较大损失。股指期货采 用逐日无欠债结算轨制，如果莫得在规则的时辰内补足保证金，按规则将被强制 平仓，可能给投资东说念主带来损失。   本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波 动影响，存托凭证的境外基础证券的干系风险可能平直或障碍成为本基金的风 险。   本基金在法律法则允许的前提下可进行融资、转融通证券出借业务，存在信 用风险、投资风险和合规风险等风险。基金份额握有东说念主需承担由此带来的风险与 成本。   具体而言，信用风险是指基金在融资、转融通证券出借业务中，因交易敌手 方失言无法按期偿付本金、利息等证券干系权益，返还证券，导致基金财富损失 的风险。投资风险是指基金在融资或转融通证券出借业务中，因投资策略失败、 对投资标的预判舛讹等导致基金财富损失的风险。合规风险是指由于违背干系监 管法则，从而受到监管部门处罚的风险，主要包括业务超出监管机关规则范围、 风险适度方针衰退监管部门规则阀值等。   本基金投资国内上市的科创板股票，会面对因投资标的、阛阓轨制以及交易 功令等各别带来的私有风险，包括不限于如下特殊风险：   （1）科创板上市公司股价波动较大的风险。科创板对个股逐日涨跌幅限定 为 20%，且新股上市后的前 5 个交易日不确立涨跌幅限定，股价可能推崇出比 A 股其他版本更为剧烈的波动；   （2）科创板上市公司退市的风险。科创板扩充比 A 股其他板块更为严格的 退市模范，且不再确立暂停上市、还原上市和从头上市形状，因此上市公司退市 风险更大，可能会对基金净值产生不利影响；   （3）科创板股票流动性较差的风险。由于科创板投资门槛高于 A 股其他 板块，举座版本活跃度可能弱于 A 股其他版本；科创板机构投资者占相比大，        国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 版本股票存在一致性预期的可能性高于 A 股其他版本，在特殊时期存在基金交 易成交恭候时辰较长或无法成交的可能；   （4）本基金投资会聚度相对较高的风险。因科创板均为科技更始成长型公 司，其交易模式、盈利模式等可能存在一定的相似性，因此，握仓股票股价存在 同向波动的可能，从而产生对基金净值不利的影响。   《基金合同》告成后，联结 50 个处事日出现基金份额握有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金合同休止，不需召开基金份额 握有东说念主大会。基金份额握有东说念主可能面对基金合同提前休止的风险。   五、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评 级可能不一致的风险   本基金基金合同、招募说明书等法律文献中触及基金风险收益特征或风险状 况的表述仅为主要基于基金投资标的与策略特色的综合性表述；而本基金各销售 机构依据中国证券投资基金业协会发布的《基金召募机构投资者妥贴性经管实施 指引（试行）》及里面评级模范，将基金产物按照风险由低到高礼貌进行风险级 别评定分别，其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更广，与本基金 法律文献中的风险收益特征或风险景况表述并不势必一致或存在对应关系。同 时，不同销售机构因其选定的具体评价模范和方法的各别，对合并产物风险级别 的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、阛阓变化及基金执走运 作情况等当令救济对本基金的风险评级。敬请投资东说念主瞻念察，在购买本基金时按照 销售机构的要求完成风险承受才调与产物风险之间的匹配试验，并须实时温雅销 售机构对于本基金风险评级的救济情况，严慎作出投资决策。   六、其他风险   如因本领因素、东说念主为因素，交游、天然灾害等不可抗力而产生的风险等。        国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）          第二十部分      基金的休止与算帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律法则规则 和基金合同约定可不经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议告成后 2 日内在规则媒介公告。   二、《基金合同》的休止事由   有下列情形之一的，经履行干系范例后，《基金合同》应当休止： 基金托管东说念主贯串的；   三、基金财产的算帐 成立基金财产算帐小组，基金经管东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金算帐。 管东说念主、合适《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的处事主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》休止情形出当前，由基金财产算帐小组长入接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；        国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （4）制作算帐诠释；   （5）遴聘司帐师事务所对算帐诠释进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 诠释出具法律宗旨书；   （6）将算帐诠释报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而弗成实时变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余财富的分拨   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的一起剩余财富扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的磋议首要事项须实时公告；基金财产算帐诠释经合适《中华东说念主 民共和国证券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐诠释报中国证监会备 案后 5 个处事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 诠释登载在规则网站上，并将算帐诠释辅导性公告登载在规则报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及磋议文献由基金托管东说念主保存不低于法律法则规则的最 低期限。          国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）           第二十一部分       基金合同内容摘录   一、基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金份额握有东说念主的权利、义务   根据《基金法》、          《运作办法》过甚他磋议规则，基金经管东说念主的权利包括但不 限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》告成之日起，根据法律法则和《基金合同》孤独运用 并经管基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法则规则或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额握有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及磋议法律规则监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违背了《基金合同》及国度磋议法律规则，应呈文中国证监会和其他监管部门， 并选定必要措施保护基金投资东说念主的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系行动进行监督和处 理；   （9）自行担任登记机构和/或托付其他合适条件的机构担任基金登记机构， 办理基金登记业务并赢得《基金合同》规则的用度；   （10）依据《基金合同》及磋议法律规则决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒接或暂停受理申购与赎回请求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司诈骗推进权利，为基金的利 益诈骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、转融 通证券出借；   （14）以基金经管东说念主的口头，代表基金份额握有东说念主的利益诈骗诉讼权利或者 实施其他法律行动；          国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；   （16）在合适磋议法律法则和干系证券交易所及登记机构干系业务功令的规 定以及本基金合同的前提下，制订和救济磋议基金认购、申购、赎回和非交易过 户等业务的功令；   （17）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》过甚他磋议规则，基金经管东说念主的义务包括但不 限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》告成之日起，以淳厚信用、严慎费力的原则经管和运 用基金财产；   （4）配备满盈的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹办方式经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制， 保证所经管的基金财产和基金经管东说念主的财产相互孤独，对所经管的不同基金分别 经管，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他磋议规则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选定妥贴合理的措施使蓄意基金份额认购、申购和赎回对价的方法符 合《基金合同》等法律文献的规则，按磋议规则蓄意并公告基金净值信息，确定 基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐诠释；   （10）编制季度诠释、中期诠释和年度诠释；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过甚他磋议规则，履行信息暴露及 诠释义务；          国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （12）保守基金交易好意思妙，不清楚基金投资筹备、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他磋议规则另有规则外，在基金信息公开暴露前应予阴私，不 向他东说念主清楚；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额握有 东说念主分拨基金收益；   （14）按规则受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回对价；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他磋议规则召集基金份额握有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按规则保存基金财产经管业务举止的司帐账册、报表、记录和其他相 关尊府不低于法律法则规则的最低期限；   （17）确保需要向基金投资东说念主提供的各项文献或尊府在规则时辰发出，况兼 保证投资东说念主大致按照《基金合同》规则的时辰和方式，随时查阅到与基金磋议的 公开尊府，并在支付合理成本的条件下得到磋议尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、 变现和分拨；   （19）面对斥逐、照章被铲除或者被照章宣告歇业时，实时诠释中国证监会 并文告基金托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额握有东说念主正当 权益时，应当承担抵偿处事，其抵偿处事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》规则履行我方的义务，基 金托管东说念主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金经管东说念主应为基金份额握有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金经管东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理磋议基 金事务的行动承担处事；   （23）以基金经管东说念主口头，代表基金份额握有东说念主利益诈骗诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金经管东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成 告成，基金经管东说念主承担一起召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在 基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；投资者以股票认购的，干系股票的       国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 解冻按照《业务功令》的规则处理；   （25）扩充告成的基金份额握有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   根据《基金法》、          《运作办法》过甚他磋议规则，基金托管东说念主的权利包括但不 限于：   （1）自《基金合同》告成之日起，照章律法则和《基金合同》的规则安全 防守基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法则规则或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金经管东说念主对本基金的投资运作，如发现基金经管东说念主有违背《基 金合同》及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成首要损失的 情形，应呈文中国证监会，并选定必要措施保护基金投资东说念主的利益；   （4）根据干系阛阓功令，为基金开设证券账户、资金账户、期货结算账户 等投资所需账户，为基金办理证券、期货交易资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额握有东说念主大会；   （6）在基金经管东说念主更换时，提名新的基金经管东说念主；   （7）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》过甚他磋议规则，基金托管东说念主的义务包括但不 限于：   （1）以淳厚信用、费力尽责的原则握有并安全防守基金财产；   （2）培植专门的基金托管部门，具有合适要求的营业阵势，配备满盈的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互孤独；对所托管的不同的基金分别确立账户，孤独核算，分账经管， 保证不同基金之间在账户确立、资金划拨、账册记录等方面相互孤独；         国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他磋议规则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）防守由基金经管东说念主代表基金缔结的与基金磋议的首要合同及磋议凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所 需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金经管东说念主的投资指示，实时办理算帐、 交割事宜；   （7）保守基金交易好意思妙，除《基金法》、《基金合同》过甚他磋议规则另有 规则外，在基金信息公开暴露前给以阴私，不得向他东说念主清楚；   （8）复核、审查基金经管东说念主蓄意的基金财富净值、基金份额净值及法律法 规规则的干系内容；   （9）办理与基金托管业务举止磋议的信息暴露事项；   （10）对基金财务司帐诠释、季度诠释、中期诠释和年度诠释出具宗旨，说 明基金经管东说念主在各艰巨方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；如果 基金经管东说念主有未扩充《基金合同》规则的行动，还应当说明基金托管东说念主是否选定 了妥贴的措施；   （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他干系尊府不低于法 律法则规则的最低期限；   （12）保存基金份额握有东说念主名册；   （13）按规则制作干系账册并与基金经管东说念主查对；   （14）依据基金经管东说念主的指示或磋议规则向基金份额握有东说念主支付基金收益和 赎回对价；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他磋议规则，召集基金份额握有东说念主 大会或配合基金经管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的规则监督基金经管东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和 分拨；   （18）面对斥逐、照章被铲除或者被照章宣告歇业时，实时诠释中国证监会 和银行业监督经管机构，并文告基金经管东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，甘愿担抵偿处事，其抵偿         国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 处事不因其退任而免除；   （20）按规则监督基金经管东说念主按法律法则和《基金合同》规则履行我方的义 务，基金经管东说念主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额握有东说念主 利益向基金经管东说念主追偿；   （21）扩充告成的基金份额握有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   根据《基金法》、          《运作办法》过甚他磋议规则，基金份额握有东说念主的权利包括 但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；   （3）照章请求赎回或转让其握有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额握有东说念主大会或者召集基金份额握有东说念主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额握有东说念主大会，对基金份额握有东说念主大会 审议事项诈骗表决权；   （6）查阅或者复制公开暴露的基金信息尊府；   （7）监督基金经管东说念主的投资运作；   （8）对基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》过甚他磋议规则，基金份额握有东说念主的义务包括 但不限于：   （1）郑重阅读并征服《基金合同》、招募说明书等信息暴露文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）温雅基金信息暴露，实时诈骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购款项或股票、申购和赎回对价及法律法则和《基金合同》 所规则的用度；         国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （5）在其握有的基金份额范围内，承担基金蚀本或者《基金合同》休止的 有限处事；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的举止；   （7）扩充告成的基金份额握有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额握有东说念主大会召集、议事及表决的范例和功令   （一）基金份额握有东说念主大会由基金份额握有东说念主组成，基金份额握有东说念主的正当 授权代表有权代表基金份额握有东说念主出席会议并表决。基金份额握有东说念主握有的每一 基金份额领有对等的投票权。   本基金份额握有东说念主大会不设日常机构。   （二）在本基金得手召募并运作之后，如基金经管东说念主经管本基金的联结基金 的：   鉴于本基金和本基金的联结基金的干系性，联结基金的基金份额握有东说念主不错 凭所握有的联结基金份额出席或者托福代表出席本基金的基金份额握有东说念主大会 并参与表决。在蓄意参会份额和计票时，联结基金份额握有东说念主握有的享有表决权 的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额握有东说念主大会的权益登记日，联结 基金握有本基金份额的总额乘以该基金份额握有东说念主所握有的联结基金份额占联 接基金总份额的比例，蓄意结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。   联结基金的基金经管东说念主不应以联结基金的口头代表联结基金的全体基金份 额握有东说念主以本基金的基金份额握有东说念主的身份诈骗表决权，但可接受联结基金的特 定基金份额握有东说念主的托付以联结基金的基金份额握有东说念主代理东说念主的身份出席本基 金的基金份额握有东说念主大会并参与表决。   联结基金的基金经管东说念主代表联结基金的基金份额握有东说念主提议召开或召集本 基金份额握有东说念主大会的，须先罢职联结基金基金合同的约定召开联结基金的基金 份额握有东说念主大会，联结基金的基金份额握有东说念主大会决定提议召开或召集本基金份 额握有东说念主大会的，由联结基金的基金经管东说念主代表联结基金的基金份额握有东说念主提议 召开或召集本基金份额握有东说念主大会。   （三）召开事由        国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 律法则、《基金合同》或中国证监会另有规则的除外）：   （1）休止《基金合同》；   （2）更换基金经管东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）救济基金运作方式；   （5）救济基金经管东说念主、基金托管东说念主的报酬模范；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主义、范围或策略；   （9）变更基金份额握有东说念主大会范例；   （10）基金经管东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额握有东说念主大会；   （11）单独或悉数握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额握有东说念主（以基金经管东说念主收到提议当日的基金份额蓄意，下同）就合并事项书 面要求召开基金份额握有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生首要影响的其他事项；   （13）休止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所休止 上市的情形除外；   （14）法律法则、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额 握有东说念主大会的事项。 无骨子性不利影响的情况下，以下情况可由基金经管东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额握有东说念主大会：   （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （2）在法律法则和《基金合同》规则的范围内救济本基金的申购费率、调 低赎回费率或在对现有基金份额握有东说念主利益无骨子性不利影响的前提下变更收 费方式；   （3）因相应的法律法则、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限处事公 司的干系业务功令发生变动而应当对《基金合同》进行修改；        国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （4）在对基金份额握有东说念主利益无骨子性不利影响的情况下，加多或减少份 额类别，或救济基金份额分类办法及功令；   （5）在对基金份额握有东说念主利益无骨子性不利影响的情况下，基金经管东说念主经 与基金托管东说念主协商一致，救济基金收益的分拨原则和支付方式；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额握有东说念主利益无骨子性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生首要变化；   （7）在不违背法律法则及对基金份额握有东说念主利益无骨子性不利影响的前提 下，基金经管东说念主、干系证券交易所、登记机构、销售机构救济磋议基金认购、申 购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的功令；   （8）按照基金合同的约定，变更本基金的标的指数，救济事迹相比基准；   （9）在法律法则规则或中国证监会许可的范围内且对基金份额握有东说念主利益 无骨子性不利影响的前提下基金推出新业务或服务；   （10）按照法律法则和《基金合同》规则不需召开基金份额握有东说念主大会的其 他情形。   （四）会议召集东说念主及召集方式 金经管东说念主召集。 残暴书面提议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金经管 东说念主，基金经管东说念主应当配合。 求召开基金份额握有东说念主大会，应当向基金经管东说念主残暴书面提议。基金经管东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知残暴提议的基金份额 握有东说念主代表和基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起         国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 金份额握有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主残暴书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知残暴提议的基 金份额握有东说念主代表和基金经管东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并示知基金经管东说念主，基金经管东说念主应当配合。 开基金份额握有东说念主大会，而基金经管东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或悉数代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金经管东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻碍、搅扰。 益登记日。   （五）召开基金份额握有东说念主大会的文告时辰、文告内容、文告方式 告。基金份额握有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议样貌；   （2）会议拟审议的事项、议事范例和表决方式；   （3）有权出席基金份额握有东说念主大会的基金份额握有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付解释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设磋议东说念主姓名及磋议电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 中说明本次基金份额握有东说念主大会所选定的具体通信方式、托付的公证机关过甚联 系方式和磋议东说念主、表决宗旨寄交的截止时辰和收取方式。 决宗旨的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金经管东说念主 到指定地点对表决宗旨的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额握有东说念主，则应另行 书面文告基金经管东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决宗旨的计票进行监督。基金          国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 经管东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决宗旨的计票进行监督的，不影响表决宗旨 的计票着力。   （六）基金份额握有东说念主出席会议的方式   基金份额握有东说念主大会可通过现场开会方式或通信开会方式或法律法则或监 管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 代表出席，现场开会时基金经管东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额握 有东说念主大会，基金经管东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开 会同期合适以下条件时，不错进行基金份额握有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主 握有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付解释合适法律法则、《基金合 同》和会议文告的规则，况兼握有基金份额的凭证与基金经管东说念主握有的登记尊府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证剖释， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额握有东说念主大会。从头召 集的基金份额握有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 样貌或基金合同约定的其他方式在表决截止日畴昔投递至召集东说念主指定的地址或 系统。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个处事日内连 续公布干系辅导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金经管东说念主）到指定地点对表决宗旨的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金经管东说念主）和公证机关的监督下按照会         国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 议文告规则的方式收取基金份额握有东说念主的表决宗旨；基金托管东说念主或基金经管东说念主经 文告不参加收取表决宗旨的，不影响表决着力；   （3）本东说念主平直出具表决宗旨或授权他东说念主代表出具表决宗旨的，基金份额握 有东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主平直出具表决宗旨或授权他东说念主代表出具表决宗旨基金份额握有东说念主所 握有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额握有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额握有东说念主大会。从头召集的基金份额握有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的握有东说念主平直出具表决宗旨或授权他东说念主代表出具 表决宗旨；   （4）上述第（3）项中平直出具表决宗旨的基金份额握有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决宗旨的代理东说念主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具表决宗旨的 代理东说念主出具的托付东说念主握有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付解释符 正当律法则、《基金合同》和会议文告的规则，并与基金登记机构记录相符。 用其他非书面方式授权其代理东说念主出席基金份额握有东说念主大会，具体方式在会议文告 中列明。 非现场方式相结合的方式召开基金份额握有东说念主大会，会议范例比照现场开会和通 讯方式开会的范例进行。表决方式上，基金份额握有东说念主也不错领受麇集、电话或 其他方式进行表决，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议文告中载明。   （七）议事内容与范例   议事内容为关系基金份额握有东说念主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修 改、决定休止《基金合同》、更换基金经管东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》规则的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份 额握有东说念主大会考虑的其他事项。   基金份额握有东说念主大会的召集东说念主发出召集合议的文告后，对原有提案的修改应 当在基金份额握有东说念主大会召开前实时公告。        国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   基金份额握有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，率先由大会主握东说念主按照下列第（九）条规则范例确定 和公布监票东说念主，然后由大会主握东说念主宣读提案，经考虑后进行表决，并形成大会决 议。大会主握东说念主为基金经管东说念主授权出席会议的代表，在基金经管东说念主授权代表未能 主握大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主握；如果基金经管东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基金份额握有 东说念主和代理东说念主所握表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额握 有东说念主手脚该次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主。基金经管东说念主和基金托管东说念主拒不出席 或主握基金份额握有东说念主大会，不影响基金份额握有东说念主大会作出的决议的着力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份解释文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主 姓名（或单元称号）和磋议方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，率先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日历后 2 个处事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一起灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （八）表决   基金份额握有东说念主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东说念主大会决议分为一般决议和十分决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规则的须以 十分决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 救济基金运作方式、更换基金经管东说念主或者基金托管东说念主、休止《基金合同》、本基 金与其他基金合并，以十分决议通过方为灵验。   基金份额握有东说念主大会选定记名方式进行投票表决。        国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   选定通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均以为有充分的 相背左证解释，不然提交合适会议文告中规则的证明基金份额握有东说念主身份文献的 表决视为灵验出席的基金份额握有东说念主，口头合适会议文告规则的表决宗旨视为有 效表决，表决宗旨暗昧不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意 见的基金份额握有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额握有东说念主大会的各项提案或合并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （九）计票   （1）如大会由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额握有东说念主大会的主握 东说念主应当在会议脱手后文告在出席会议的基金份额握有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额握有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额握有东说念主自行召集或大会天然由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，可是基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额握有东说念主大会的主握东说念主应当在会议脱手 后文告在出席会议的基金份额握有东说念主中选举三名基金份额握有东说念主代表担任监票 东说念主。基金经管东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的着力。   （2）监票东说念主应当在基金份额握有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主握东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主握东说念主或基金份额握有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东说念主应当进行 从头盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主握东说念主应当就地公布从头清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的着力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金经管东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决宗旨的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。        国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （十）告成与公告   基金份额握有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额握有东说念主大会的决议自表决通过之日起告成。   基金份额握有东说念主大会决议自告成之日起 2 日内在规则媒介上公告。如果领受 通信方式进行表决，在公告基金份额握有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主应当扩充告成的基金份额握有东说念主 大会的决议。告成的基金份额握有东说念主大会决议对全体基金份额握有东说念主、基金经管 东说念主、基金托管东说念主均有不休力。   （十一）本部分对于基金份额握有东说念主大会召开事由、召开条件、议事范例、 表决条件等规则，但凡平直援用法律法则的部分，如将来法律法则修改导致干系 内容被取消或变更的，基金经管东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可平直 对本部天职容进行修改和救济，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。   三、基金合同的变更、休止与基金财产的算帐   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律法则规 定和基金合同约定可不经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议告成后 2 日内在规则媒介公告。   （二）《基金合同》的休止事由   有下列情形之一的，经履行干系范例后，《基金合同》应当休止： 基金托管东说念主贯串的；        国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （三）基金财产的算帐 成立基金财产算帐小组，基金经管东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金算帐。 管东说念主、合适《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的处事主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》休止情形出当前，由基金财产算帐小组长入接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐诠释；   （5）遴聘司帐师事务所对算帐诠释进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 诠释出具法律宗旨书；   （6）将算帐诠释报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而弗成实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余财富的分拨   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的一起剩余财富扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的磋议首要事项须实时公告；基金财产算帐诠释经合适《中华东说念主        国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 民共和国证券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐诠释报中国证监会备 案后 5 个处事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 诠释登载在规则网站上，并将算帐诠释辅导性公告登载在规则报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及磋议文献由基金托管东说念主保存不低于法律法则规则的最 低期限。   四、争议的处理   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》磋议的一切争 议，应经友好协商处置，如经友好协商未能处置的，则任何一方有权将争议提交 中国海外经济贸易仲裁委员会，根据该会届时灵验的仲裁功令进行仲裁，仲裁地 点为北京市。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东说念主均具有不休力，仲裁用度由 败诉方承担，仲裁裁决另有决定的除外。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，连续诚挚、费力、尽责 地履行基金合同规则的义务，珍重基金份额握有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不含香港十分行政区、澳 门十分行政区及台湾地区法律）统率。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资东说念主在基金经管东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公阵势和营业阵势查阅。          国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）            第二十二部分         托管合同内容摘录   一、基金托管合同当事东说念主   （一）基金经管东说念主   称号：国泰基金经管有限公司   住所：中国（上海）解放贸易试验区浦东正途 1200 号 2 层 225 室   法定代表东说念主：周向勇   培植日历：1998 年 3 月 5 日   批准培植机关及批准培植文号：中国证监会证监基字【1998】5 号   组织样貌：有限处事公司   注册成本：壹亿壹仟万元东说念主民币   存续期限：握续筹办   筹办范围：基金培植、基金业务经管，及中国证监会批准的其他业务   （二）基金托管东说念主   称号：中原银行股份有限公司   住所、办公地址：北京市东城区开国门内大街 22 号   邮政编码：100005   法定代表东说念主：李民吉   成立日历：1992 年 10 月 14 日   批准培植机关和批准培植文号：中国东说念主民银行银复（1992）391 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字200525 号   组织样貌：股份有限公司   注册成本：15914928468 元东说念主民币   存续期间：握续筹办   筹办范围：继承公众进款；披发短期、中期和持久贷款；办理国表里结算； 办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供防守箱服务；结汇、售汇业务；保 险兼业代理业务；经中国银行保障监督经管委员会批准的其他业务。         国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   二、基金托管东说念主对基金经管东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据磋议法律法则的规则及基金合同的约定，对基金投资 范围、投资对象进行监督。   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地杀青投资主义， 本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括中小板、创业板、科创板过甚他中 国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行单子、金融 债、企业债、公司债、公斥地行的次级债、场所政府债券、政府支握机构债券、 中期单子、可救济债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短 期融资券等）、债券回购、财富支握证券、同行存单、银行进款、股指期货、货 币阛阓器用以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合适 中国证监会干系规则）。   本基金将根据法律法则的规则参与融资和转融通证券出借业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行妥贴 范例后，本基金可将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法则或监管 机构的干系规则扩充。   基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的财富 比例不低于非现款基金财富的 80%且不低于基金财富净值的 90%，因法律法则 的规则而受限定的情形除外。   （二）基金托管东说念主根据磋议法律法则的规则及基金合同的约定，对基金投资、 融资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和救济期限进行监督：   （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的财富比例不低于非现款 基金财富的 80%且不低于基金财富净值的 90%，因法律法则的规则而受限定的 情形除外；   （2）本基金投资于合并原始权益东说念主的各种财富支握证券的比例，不得衰退 基金财富净值的 10%；   （3）本基金握有的一起财富支握证券，其市值不得衰退基金财富净值的   （4）本基金握有的合并（指合并信用级别）财富支握证券的比例，不得超 过该财富支握证券规模的 10%；        国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （5）本基金经管东说念主经管的且由本基金托管东说念主托管的一起基金投资于合并原 始权益东说念主的各种财富支握证券，不得衰退其各种财富支握证券悉数规模的 10%；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的财富支握证 券。基金握有财富支握证券期间，如果其信用品级下降、不再合适投资模范，应 在评级诠释发布之日起 3 个月内给以一起卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不衰退本基金的总 财富，本基金所申报的股票数目不衰退拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）本基金参加宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得衰退基 金财富净值的 40%，参加宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的最持久限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期；   （9）本基金参与股指期货交易，征服以下投资限定： 金财富净值的 10%；在职何交易日日终，握有的买入股指期货合约价值与有价证 券市值之和，不得衰退基金财富净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、财富支握证券、买入返售金融财富（不含质 押式回购）等； 握有的股票总市值的 20%； 蓄意）应当合适基金合同对于股票投资比例的磋议约定； 不得衰退上一交易日基金财富净值的 20%； 不低于交易保证金一倍的现款；   （10）本基金财富总值不衰退基金财富净值的 140%；   （11）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金握有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得衰退基金财富净值的 95%；   （12）本基金参与转融通证券出借业务的，征服以下投资限定：         国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 出借期限在 10 个交易日以上的出借证券，纳入《流动性风险经管规则》所述流 动性受限证券的范围； 均蓄意； 素以至基金投资不合适上述比例限定的，基金经管东说念主不得新增出借业务；   （13）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保握一致；   （14）本基金主动投资于流动性受限财富的市值悉数不得衰退基金财富净值 的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金经管东说念主之外 的因素以至基金不合适该比例限定的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限财富 的投资；   （15）本基金投资存托凭证的比例限定依照境内上市交易的股票扩充，与境 内上市交易的股票合并蓄意；   （16）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限定。   除上述第（6）、（12）、（13）、（14）项另有约定外，因证券/期货阛阓波动、 证券刊行东说念主合并、基金规模变动、标的指数成份股救济、标的指数成份股流动性 限定等基金经管东说念主之外的因素以至基金投资比例不合适上述规则投资比例的，基 金经管东说念主应当在干系证券可交易的 10 个交易日内进行救济，但中国证监会规则 的特殊情形除外。法律法则另有规则时，从其规则。   基金经管东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的磋议约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金投资的监督与查抄自基金合同告成之日起开 始。   法律法则或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金经管东说念主在        国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 履行妥贴范例后，则本基金投资不再受干系限定或按变更后的规则扩充。   （三）根据磋议法律法则的规则及《基金合同》的约定，本基金阻扰从事下 列行动：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷处事的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、垄断证券交易价钱过甚他不刚直的证券交易举止；   （7）法律、行政法则和中国证监会规则阻扰的其他举止。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行妥贴范例后，则本基金投资不再受干系限定或以变更后的限定为准。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主过甚控股推进、执行 适度东说念主或者与其有首要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联交易的，应当合适基金的投资主义和投资策略，谨守基金份 额握有东说念主利益优先原则，防护利益破裂，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓自制合理价钱扩充。干系交易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法则给以暴露。首要关联交易应提交基金经管东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤独董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   （四）基金托管东说念主根据磋议法律法则的规则及基金合同的约定，对基金经管 东说念主参与银行间债券阛阓进行监督。基金经管东说念主应在基金投资运作之前向基金托管 东说念主提供合适法律法则及行业模范的、经矜重选拔的、本基金适用的银行间债券市 场交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算方式。基金经管东说念主应严格 按照交易敌手名单的范围在银行间债券阛阓选拔交易敌手。基金托管东说念主监督基金 经管东说念主是否按事前提供的银行间债券阛阓交易敌手名单进行交易。基金经管东说念主可 以每半年对银行间债券阛阓交易敌手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已 与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照合同进行结算。如基 金经管东说念主根据阛阓情况需要临时救济银行间债券阛阓交易敌手名单及结算方式 的，应向基金托管东说念主说明事理，并在与交易敌手发生交易前 3 个处事日内与基金       国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 托管东说念主协商处置。   基金经管东说念主负责对交易敌手的资信适度，按银行间债券阛阓的交易功令进行 交易，并负责处置因交易敌手不履行合同而形成的纠纷及损失，基金托管东说念主不承 担由此形成的任何法律处事及损失。若未践约的交易敌手在基金托管东说念主与基金管 理东说念主确定的时辰前仍未承担失言处事过甚他干系法律处事的，基金经管东说念主不错对 相应损失先行给以承担，然后再向干系交易敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行间 债券阛阓成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金经管东说念主没 有按照预先约定的交易敌手或交易方式进行交易时，基金托管东说念主应实时提醒基金 经管东说念主，基金托管东说念主不承担由此形成的任何损结怨处事。   （五）基金托管东说念主对基金投资运动受限证券的监督 受限证券磋议问题的文告》等磋议法律法则规则。 市公司证券刊行经管办法》表率的非公斥地行股票、公斥地行股票网下配售部分 等在刊行时明确一依期限锁依期的可交易证券，不包括由于发布首要音讯或其他 原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等运动受限证 券。 风险适度等规章轨制并提交给基金托管东说念主。基金经管东说念主应当根据基金的投资立场 和流动性的需要合理安排运动受限证券的投资比例，并在干系轨制中明确具体比 例，幸免基金出现流动性风险。基金投资非公斥地行股票，基金经管东说念主还应提供 流动性风险处置预案。上述尊府应包括但不限于基金投资运动受限证券的投资额 度和投资比例适度情况。 管东说念主提供合适法律法则要求的磋议书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中 国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行价钱、锁依期，基金拟认购的数目、价 格、总成本、总成本占基金财富净值的比例、已握有运动受限证券市值占财富净 值的比例、资金划付时辰等。基金经管东说念主应保证上述信息的简直、好意思满。          国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 定媒介暴露所投资非公斥地行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总成 本和账面价值占基金财富净值的比例、锁依期等信息。 制轨制、流动性风险处置预案情况进行监督，并审核基金经管东说念主提供的磋议书面 信息。基金托管东说念主以为上述尊府可能导致基金出现风险的，有权要求基金经管东说念主 在投资运动受限证券前就该风险的摈斥或防护措施进行补充书面说明，并保留查 看基金经管东说念主风险经管部门就基金投资运动受限证券出具的风险评估诠释等备 查尊府的权利。如基金经管东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监 会请求处置。如果基金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何处事。如果基金 托管东说念主莫得切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东说念主甘愿担连带处事。   （六）基金托管东说念主对基金经管东说念主选拔进款银行进行监督   基金投资银行进款的，基金经管东说念主应根据法律法则的规则及基金合同的约 定，确定合适条件的通盘进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管 东说念主应据以对基金投资银行进款的交易敌手是否合适磋议规则进行监督。   本基金投资银行进款应合适如下规则： 银行进款业务账目及核算的简直、准确。 缔结书面合同，明确两边在干系合同签署、账户开设与经管、投资指示传达与执 行、资金划拨、账目查对、到期兑付、文献防守以及进款证实书的开立、传递、 防守等经由中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额握有 东说念主的正当权益。 干系合同、账户尊府、投资指示、进款证实书等磋议文献，切实履行托管职责。 《运作办法》等磋议法律法则，以及国度磋议账户经管、利率经管、支付结算等 的各项规则。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主在选拔进款银行时有违背磋议法律法则的规则 及基金合同、本合同的约定的行动，应实时以书面样貌文告基金经管东说念主在 10 个         国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 处事日内纠正。基金经管东说念主对基金托管东说念主文告的违法事项未能在 10 个处事日内 纠正的，基金托管东说念主应诠释中国证监会。基金托管东说念主发现基金经管东说念主有首要违法 行动，应立即诠释中国证监会，同期文告基金经管东说念主在 10 个处事日内纠正或拒 绝结算，若基金经管东说念主拒不扩充形成基金财产的损失，基金托管东说念主不承担任何责 任。   （七）基金托管东说念主根据磋议法律法则的规则及基金合同的约定，对基金财富 净值蓄意、基金份额净值蓄意、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金 收益分拨、干系信息暴露、基金宣传推介材料中登载基金事迹推崇数据等进行监 督和核查。   （八）基金参与转融通证券出借业务，基金经管东说念主应当征服审慎筹办原则， 配备本领系统和专科东说念主员，制定科学合理的投资策略和风险经管轨制，完善业务 经由，灵验防护和适度风险。基金托管东说念主将对基金参与出借业务进行监督和复核。   （九）基金托管东说念主发现基金经管东说念主的上述事项及投资指示或执行投资运作违 反法律法则、基金合同和本托管合同的规则，应实时以电话提醒或书面辅导等方 式文告基金经管东说念主限期纠正。基金经管东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和 核查。基金经管东说念主收到书面文告后应鄙人一处事日前实时查对并以书面样貌给基 金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违法原因及纠正 期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东说念主有权随时 对文告县项进行复查，督促基金经管东说念主改正。基金经管东说念主对基金托管东说念主文告的违 规事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应诠释中国证监会。   （十）基金经管东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法则、基金合同和 本托管合同对基金业务扩充核查。对基金托管东说念主发出的书面辅导，基金经管东说念主应 在规则时辰内回话并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管 东说念主按照法律法则、基金合同和本托管合同的要求需向中国证监会报送基金监督报 告的事项，基金经管东说念主应积极配合提供干系数据尊府和轨制等。   （十一）若基金托管东说念主发现基金经管东说念主依据交易范例一经告成的指示违背法 律、行政法则和其他磋议规则，或者违背基金合同约定的，应当立即文告基金管 理东说念主，由此形成的损失由基金经管东说念主承担。   （十二）基金托管东说念主发现基金经管东说念主有首要违法行动，应实时诠释中国证监       国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 会，同期文告基金经管东说念主限期纠正，并将纠正结果诠释中国证监会。基金经管东说念主 无刚直事理，拒接、阻碍对方根据本托管合同规则诈骗监督权，或选定拖延、欺 诈等技巧妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主残暴告戒仍不改正 的，基金托管东说念主应诠释中国证监会。   三、基金经管东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金经管东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东说念主安全防守基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算 账户等投资所需账户、复核基金经管东说念主蓄意的基金财富净值和基金份额净值、根 据基金经管东说念主指示办理算帐交收、干系信息暴露和监督基金投资运作等行动。   （二）基金经管东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账经管、未扩充或无故延伸扩充基金经管东说念主资金划拨指示、清楚基金投资信息等 违背《基金法》、基金合同、本合同过甚他磋议规则时，应实时以书面样貌文告 基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到文告后应实时查对并以书面样貌给基金管 理东说念主发出回函，说明违法原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上 述规依期限内，基金经管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。 基金托管东说念主应积极配合基金经管东说念主的核查行动，包括但不限于：提交干系尊府以 供基金经管东说念主核查托管财产的好意思满性和简直性，在规则时辰内回话基金经管东说念主并 改正。   （三）基金经管东说念主发现基金托管东说念主有首要违法行动，应实时诠释中国证监会， 同期文告基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果诠释中国证监会。基金托管东说念主无正 当事理，拒接、阻碍对方根据本合同规则诈骗监督权，或选定拖延、诓骗等技巧 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金经管东说念主残暴告戒仍不改正的，基金管 理东说念主应诠释中国证监会。   四、基金财产的防守   （一）基金财产防守的原则 户等投资所需账户。         国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 整与孤独。 两边可另行协商处置。基金托管东说念主未经基金经管东说念主的指示，不得自走运用、刑事处事、 分拨本基金的任何财富（不包含基金托管东说念主依据中国证券登记结算有限处事公司 结算数据完成场内交易交收、托管财富开户银行扣收结算费和账户珍重费等费 用）。 确定到账日历并文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托 管东说念主应实时文告基金经管东说念主选定措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基 金经管东说念主应负责向磋议当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主对此不承担任何 处事。 基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 理东说念主或基金经管东说念主托付的登记机构开立并经管。 金额（含网下股票认购所召募的股票市值）、基金份额握有东说念主东说念主数合适《基金法》、 《运作办法》等磋议规则后，基金经管东说念主应将召募的属于本基金财产的一起资金 划入基金托管东说念主为本基金开立的财富托管专户中，登记机构应将网下股票认购所 召募到的股票划入以基金托管东说念主和基金联名方式开立的证券账户下，基金托管东说念主 在收到资金和股票当日出具证明文献。同期，基金经管东说念主应遴聘合适《中华东说念主民 共和国证券法》规则的司帐师事务所进行验资，出具验资诠释，出具的验资诠释 应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名灵验。 规则办理退款事宜。对于基金召募期间网下股票认购所召募的股票，发售代理机 构应给以解冻。   （三）基金银行账户的开立和经管       国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 据基金经管东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管 东说念主防守和使用。 管东说念主和基金经管东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务之外的举止。 基金财富的支付。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和经管 为基金开立基金托管东说念主与本基金联名的证券账户。 托管东说念主和基金经管东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦 不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的举止。 的经管和运用由基金经管东说念主负责。 结算备付金账户，并代表所托管的本基金完成与中国证券登记结算有限处事公司 的一级法东说念主算帐处事，基金经管东说念主应给以积极协助。结算备付金、结算互保基金、 交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限处事公司的规则扩充。 他投资品种的投资业务，触及干系账户的开立、使用的，若无干系规则，则基金 托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的规则扩充。   （五）债券托管专户的开设和经管   基金合同告成后，基金经管东说念主负责以本基金的口头请求并取得参加宇宙银行 间同行拆借阛阓的交易履历，并代表本基金进行交易；基金托管东说念主根据中国东说念主民 银行、银行间阛阓登记结算机构的磋议规则，在银行间阛阓登记结算机构开立债 券托管账户，握有东说念主账户和资金结算账户，并代表本基金进行银行间阛阓债券的         国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 结算。基金经管东说念主和基金托管东说念主共同代表本基金缔结宇宙银行间债券阛阓债券回 购主合同。   （六）期货账户的开设和经管   基金托管东说念主与基金经管东说念主应依据干系期货交易所或期货公司的干系规则开 立和经管期货账户。   （七）其他账户的开立和经管 定，其他账户两边协商开立。新账户按磋议规则使用并经管。 理。   （八）基金财产投资的磋议有价凭证等的防守   基金财产投资的磋议什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证由基金托管 东说念主存放于基金托管东说念主的防守库，也可存入中央国债登记结算有限处事公司、中国 证券登记结算有限处事公司上海分公司/深圳分公司、银行间阛阓算帐所股份有 限公司或单子营业中心的代防守库，防守凭证由基金托管东说念主握有。有价凭证的购 买和转让，由基金经管东说念主和基金托管东说念主共同办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主以 外机构执行灵验适度的财富不承担防守处事。   （九）与基金财产磋议的首要合同的防守   与基金财产磋议的首要合同的签署，由基金经管东说念主负责。由基金经管东说念主代表 基金签署的、与基金财产磋议的首要合同的原件分别由基金经管东说念主、基金托管东说念主 防守。除本合同另有规则外，基金经管东说念主代表基金签署的与基金财产磋议的首要 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息暴露合同及基金投资业务中产生 的首要合同，基金经管东说念主应保证基金经管东说念主和基金托管东说念主至少各握有一份原来的 原件。基金经管东说念主应在首要合同签署后实时以加密方式将首要合同传真给基金托 管东说念主，并在三十个处事日内将原来投递基金托管东说念主处。首要合同的防守期限不低 于法律法则规则的最低期限。   对于无法取得二份以上的原来的，基金经管东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章 的合同传真件。未经两边协商一致，合同原件应由基金经管东说念主保存。   五、基金财富净值蓄意和司帐核算        国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （一）基金财富净值的蓄意、复核与完成的时辰及范例   基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。基金份额净值是按 照每个处事日闭市后，基金财富净值除以当日基金份额的余额数目蓄意，精准到 值精度济急救济机制。国度另有规则的，从其规则。   基金经管东说念主于每个处事日蓄意基金财富净值及基金份额净值，经基金托管东说念主 复核，并按规则公告。但基金经管东说念主根据法律法则或基金合同的规则暂停估值时 除外。   基金经管东说念主每个处事日对基金财富进行估值后，将基金财富净值和基金份额 净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金经管东说念主按约定对外 公布。 理东说念主承担。本基金的基金司帐处事方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金磋议 的司帐问题，如经干系各方在对等基础上充分考虑后，仍无法达成一致的宗旨， 按照基金经管东说念主对基金净值信息的蓄意结果对外给以公布。   （二）基金财富估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、债券、财富支握证券、银行进款本息、应收款项、股指 期货合约、其他投资等财富及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生首要变 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交易日的市价（收 盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的首要事件的，可参考近似投资品种的现行市价及首要变化因素，救济 最近交易市价，确定公允价钱。       国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。 值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值。 交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），录取第三方估值机构提供的估 值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值。 交易所阛阓挂牌转让的财富支握证券，领受估值本领确定公允价值。在估值本领 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 况下，应以活跃阛阓上未筹办救的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃阛阓报 价未能代表估值日公允价值的情况下，应答阛阓报价进行救济以证明估值日的公 允价值；对于不存在阛阓举止或阛阓举止很少的情况下，应领受估值本领确定其 公允价值，在估值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 合并股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 初度公斥地行股票时公司推进公斥地售股份、通过大批交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等运动受限股票，按监 管机构或行业协会磋议规则确定公允价值。   （3）对宇宙银行间阛阓上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于 含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未诈骗回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构        国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在彰着各别，未上市期 间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）合并股票或债券同期在两个或两个以上阛阓交易的，按股票或债券所 处的阛阓分别估值。   （5）进款的估值方法   握有的银行依期进款或文告进款以本金列示，按合同或合同利率逐日证明利 息收入。   （6）因握有股票而享有的配股权，领受估值本领确定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （7）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生首要变化的，领受最近交易日结 算价估值。国度有最新规则的，按其规则进行估值。   （8）本基金参与转融通证券出借业务的，按照干系法律法则和行业协会的 干系规则进行估值。   （9）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票扩充，国度 有最新规则的，按其规则进行估值。   （10）如有可信左证标明按上述方法进行估值弗成客不雅响应其公允价值的， 基金经管东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。   （11）干系法律法则以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事项， 按国度最新规则估值。   如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律法则的规则或者未能充分珍重基金份额握有东说念主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商处置。   根据磋议法律法则，基金财富净值蓄意和基金司帐核算的义务由基金经管东说念主 承担。本基金的基金司帐处事方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金磋议的会 计问题，如经干系各方在对等基础上充分考虑后，仍无法达成一致的宗旨，按照 基金经管东说念主对基金净值信息的蓄意结果对外给以公布。        国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   基金经管东说念主、基金托管东说念主按估值方法的第（10）项进行估值时，所形成的误 差不手脚基金财富估值舛讹处理。   （三）基金份额净值舛讹的处理方式   基金经管东说念主和基金托管东说念主将选定必要、妥贴、合理的措施确保基金财富估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值舛讹。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金经管东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的罪戾形成估值舛讹，导致其他当事东说念主遇到损失的，罪戾 的处事东说念主应当对由于该估值舛讹遇到损欠妥事东说念主（“受损方”）的平直损失按下述 “估值舛讹处理原则”给予抵偿，承担抵偿处事。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数 据蓄意差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值舛讹处事方应及 时和谐各方，实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹处事方承担； 由于估值舛讹处事方未实时更正已产生的估值舛讹，给当事东说念主形成损失的，由估 值舛讹处事方对平直损失承担抵偿处事；若估值舛讹处事方一经积极和谐，况兼 有协助义务确当事东说念主有满盈的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值舛讹处事方应答更正的情况向磋议当事东说念主进行证明，确保估值舛讹已得 到更正。   （2）估值舛讹的处事方对磋议当事东说念主的平直损失负责，不合障碍损失负责， 况兼仅对估值舛讹的磋议平直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛讹而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值舛讹处事方仍应答估值舛讹负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还 或不一起返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值舛讹责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当 事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如果赢得欠妥得利确当事东说念主一经将此部分不          国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 当得利返还给受损方，则受损方应当将其一经赢得的抵偿额加上一经赢得的欠妥 得利返还的总和衰退其执行损失的差额部分支付给估值舛讹处事方。   （4）估值舛讹救济领受尽量还原至假定未发生估值舛讹的正确情形的方式。   估值舛讹被发现后，磋议确当事东说念主应当实时进行处理，处理的范例如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值舛讹发生 的原因确定估值舛讹的处事方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛讹形成的损失 进行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛讹的处事方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值舛讹的更正向磋议当事东说念主进行证明。   （1）基金份额净值蓄意出现舛讹时，基金经管东说念主应当立即给以纠正，通报 基金托管东说念主，并选定合理的措施防患损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金经管东说念主 应当通报基金托管东说念主，公告并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机构另有规则的，从其规则处理。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 业时； 财富价值时； 格且领受估值本领仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商一 致的，基金经管东说念主应当暂停估值；        国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （五）基金司帐轨制   按国度磋议部门规则的司帐轨制扩充。   （六）基金账册的建立   基金经管东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐诠释。基金经管东说念主、基金 托管东说念主分别独迅速确立、记录和防守本基金的全套账册。若基金经管东说念主和基金托 管东说念主对司帐处理方法存在分歧，应以基金经管东说念主的处理方法为准。若当日查对不 符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的蓄意和公告的，以基金 经管东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表与诠释的编制和复核   基金财务报表由基金经管东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金经管东说念主编制的基金财务报表后，进行孤独的复核。核 对不符时，应实时文告基金经管东说念主共同查出原因，进行救济，直至两边数据完全 一致。   （1）报表的编制   基金经管东说念主在季度结果之日起 15 个处事日内完成季度诠释编制并公告；在 上半年结果之日起两个月内完成中期诠释编制并公告；在每年结果之日起三个月 内完成年度诠释编制并公告。基金年度诠释中的财务司帐诠释应当经过合适《中 华东说念主民共和国证券法》规则的司帐师事务所审计。基金合同告成不及两个月的， 基金经管东说念主不错不编制当期季度诠释、中期诠释或者年度诠释。   （2）复核时辰安排   基金经管东说念主在季度诠释完成当日，将磋议诠释提供给基金托管东说念主复核，基金 托管东说念主应在收到后 5 个处事日内完成复核，并将复核结果书面文告基金经管东说念主。 基金经管东说念主在中期诠释完成当日，将磋议诠释提供给基金托管东说念主复核，基金托管 东说念主应在收到后 10 个处事日内完成复核，并将复核结果书面文告基金经管东说念主。基 金经管东说念主在年度诠释完成当日，将磋议诠释提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应 在收到后 15 个处事日内完成复核，并将复核结果书面文告基金经管东说念主。          国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （八）如有需要，基金经管东说念主应每季度向基金托管东说念主提供基金事迹相比基准 的基础数据和编制结果。   六、基金份额握有东说念主名册的防守   基金经管东说念主和基金托管东说念主须分别妥善防守的基金份额握有东说念主名册，包括《基 金合同》告成日、《基金合同》休止日、基金份额握有东说念主大会权益登记日、每年 基金份额握有东说念主的称号和握有的基金份额。基金份额握有东说念主名册由基金登记机构 根据基金经管东说念主的指示编制和防守，基金经管东说念主和基金托管东说念主应分别防守基金份 额握有东说念主名册，保存期限不低于法律法则规则的最低期限。如弗成妥善防守，则 按干系法则承担处事。   在基金托管东说念主要求或编制中期诠释和年度诠释前，基金经管东说念主应将磋议尊府 送交基金托管东说念主，不得无故拒接或延误提供，并保证其的简直性、准确性和好意思满 性。基金托管东说念主不得将所防守的基金份额握有东说念主名册用于基金托管业务之外的其 他用途，并应征服阴私义务。   七、争议处置方式   两边当事东说念主同意，因本合同而产生的或与本合同磋议的一切争议，应经友好 协商处置。如经友好协商未能处置的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济 贸易仲裁委员会根据该会其时灵验的仲裁功令进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲 裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东说念主均具有不休力，仲裁用度由败诉方承担，仲 裁裁决另有决定的除外。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金经管东说念主和基金托管东说念主职责，各自连续 诚挚、费力、尽责地履行基金合同和托管合同规则的义务，珍重基金份额握有东说念主 的正当权益。   本合同受中国法律（为本合同之目的，在此不包括香港、澳门十分行政区和 台湾地区法律）统率。   八、基金托管合同的变更、休止与基金财产的算帐   （一）托管合同的变更范例   本合同两边当事东说念主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同，其 内容不得与基金合同的规则有任何破裂。基金托管合同的变更报中国证监会备        国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 案。   （二）基金托管合同休止出现的情形 权；   （三）基金财产的算帐   （1）自出现《基金合同》休止事由之日起 30 个处事日内成立基金财产算帐 小组，基金经管东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。   （2）基金财产算帐小组成员由基金经管东说念主、基金托管东说念主、合适《中华东说念主民 共和国证券法》规则的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金 财产算帐小组不错聘用必要的处事主说念主员。   （3）在基金财产算帐过程中，基金经管东说念主和基金托管东说念主应各自履行职责， 连续诚挚、费力、尽责地履行基金合同和本托管合同规则的义务，珍重基金份额 握有东说念主的正当权益。   （4）基金财产算帐小组负责基金财产的防守、清理、估价、变现和分拨。 基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。   基金合同休止，应当按法律法则和基金合同的磋议规则对基金财产进行清 算。基金财产算帐范例主要包括：   （1）《基金合同》休止情形出当前，由基金财产算帐小组长入接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐诠释；   （5）遴聘司帐师事务所对算帐诠释进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 诠释出具法律宗旨书；        国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （6）将算帐诠释报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而弗成实时变现的，算帐期限相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （1）支付算帐用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）归赵基金债务；   （4）按基金份额握有东说念主握有的基金份额比例进行分拨。   基金财产未按前款（1）－（3）项规则归赵前，不分拨给基金份额握有东说念主。   算帐过程中的磋议首要事项须实时公告；基金财产算帐诠释经合适《中华东说念主 民共和国证券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐诠释报中国证监会备 案后 5 个处事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 诠释登载在规则网站上，并将算帐诠释辅导性公告登载在规则报刊上。   基金财产算帐账册及磋议文献由基金托管东说念主保存不低于法律法则规则的最 低期限。            国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）           第二十三部分          对基金份额握有东说念主的服务     基金经管东说念主承诺为基金份额握有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金经管东说念主根据基金份额握有东说念主的需要和阛阓的变化，有权加多、修改这些 服务表情。     一、客户服务专线     二、客户投诉及建议受理服务     投资东说念主不错通过电话、信函、电邮、传真等方式残暴商讨、建议、投诉等需 求，基金经管东说念主将尽快给予回复，并在处理程度中随时给予追踪反馈。     三、短信辅导发送服务     投资东说念主不错通过拨打基金经管东说念主客户服务电话、网站请求订制（退订）免费 的手机短信资讯。基金经管东说念主依期或不依期向投资东说念主发送短信资讯。     四、电子邮件电子刊物发送服务     投资东说念主不错通过拨打基金经管东说念主客户服务电话、网站请求订制（退订）免费 的电子邮件资讯。基金经管东说念主依期或不依期向投资东说念主发送电子资讯。     五、磋议基金经管东说念主 层     邮编：200082     六、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法交融的内容，请通过上述方式 磋议基金经管东说念主。请确保投资前，您/贵机构一经全面交融了本招募说明书。       国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）         第二十四部分       其他应暴露事项        公告称号                    暴露媒介      日历 国泰基金经管有限公司对于旗下部分交易                           《中国证券报》、《证 型灵通式基金新增东北证券股份有限公司                     2023/11/1                           券时报》、                               《证券日报》 为一级交易商的公告 国泰基金经管有限公司对于旗下部分交易 《中国证券报》、《上 型灵通式基金新增金元证券股份有限公司 海证券报》、《证券时          2023/11/21 为一级交易商的公告                 报》、《证券日报》                           《中国证券报》、《上 国泰基金经管有限公司对于指定旗下部分                           海证券报》、《证券时    2024/1/5 基金主流动性服务商的公告                           报》、《证券日报》 国泰基金经管有限公司对于指定旗下部分 《上海证券报》、《证 基金主流动性服务商的公告              券日报》 国泰基金经管有限公司对于旗下部分交易 《中国证券报》、《上 型灵通式基金新增万联证券股份有限公司 海证券报》、《证券时           2024/2/2 为一级交易商的公告                 报》、《证券日报》 国泰基金经管有限公司对于旗下部分交易 《中国证券报》、《上 型灵通式基金新增湘财证券股份有限公司 海证券报》、《证券时          2024/2/23 为一级交易商的公告                 报》、《证券日报》 国泰基金经管有限公司高档经管东说念主员变更                           《中国证券报》      2024/3/27 公告 国泰基金经管有限公司对于旗下部分交易 《中国证券报》、《上 型灵通式基金新增渤海证券股份有限公司 海证券报》、《证券时          2024/4/17 为一级交易商的公告                 报》、《证券日报》                           《上海证券报》、《中 国泰基金经管有限公司对于救济证券投资                           国证券报》、《证券日   2024/4/24 基金主流动性服务商的公告                           报》 国泰基金经管有限公司对于旗下部分交易 《中国证券报》、《上           2024/5/8       国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 型灵通式基金新增民生证券股份有限公司 海证券报》、《证券时 为一级交易商的公告                 报》、《证券日报》 国泰基金经管有限公司对于旗下部分交易 《中国证券报》、《上 型灵通式基金新增上海证券有限处事公司 海证券报》、《证券时          2024/5/15 为一级交易商的公告                 报》、《证券日报》 国泰基金经管有限公司对于旗下部分交易 《中国证券报》、《上 型灵通式基金新增华源证券股份有限公司 海证券报》、《证券时          2024/5/27 为一级交易商的公告                 报》、《证券日报》 国泰基金经管有限公司高档经管东说念主员变更                           《中国证券报》      2024/7/25 公告 国泰基金经管有限公司对于旗下部分交易 《中国证券报》、《上 型灵通式基金新增爱建证券有限处事公司 海证券报》、《证券时          2024/8/23 为一级交易商的公告                 报》、《证券日报》 国泰基金经管有限公司对于旗下部分交易 《中国证券报》、《上 型灵通式基金新增信达证券股份有限公司 海证券报》、《证券时          2024/8/29 为一级交易商的公告                 报》、《证券日报》 国泰基金经管有限公司对于旗下部分交易 《中国证券报》、《上 型灵通式基金新增联储证券股份有限公司 海证券报》、《证券时          2024/8/29 为一级交易商的公告                 报》、《证券日报》 国泰基金经管有限公司对于旗下部分交易 《中国证券报》、《上 型灵通式基金新增大同证券有限处事公司 海证券报》、《证券时          2024/10/14 为一级交易商的公告                 报》、《证券日报》                           《中国证券报》、《上 国泰基金经管有限公司对于旗下部分交易                           海证券报》、《证券时   2024/11/8 型灵通式基金新增流动性服务商的公告                           报》、《证券日报》       国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）     第二十五部分     招募说明书存放过甚查阅方式   本招募说明书存放在本基金经管东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公阵势，投 资东说念主可在办公时辰免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件， 但应以招募说明书原来为准。基金经管东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告 的内容完全一致。       国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）            第二十六部分         备查文献  以下备查文献存放在本基金经管东说念主、基金托管东说念主的办公阵势。投资东说念主可在办 公时辰免费查阅，也可按工本费购买复印件。  一、中国证监会对于准予国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金 注册的批复文献  二、《国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金基金合同》  三、《国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金托管合同》  四、法律宗旨书  五、基金经管东说念主业务履历批件、营业派司  六、基金托管东说念主业务履历批件、营业派司  七、中国证监会要求的其他文献                              国泰基金经管有限公司                              二零二四年十二月三日